Сравнение ORCL с VZ
ORCL (Oracle Corporation) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ORCL returned 20.30%/yr vs 3.91%/yr for VZ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 15.21%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 20.30% против 3.91% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- 20.30%
VZ
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение доходности по годам ORCL и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 9.34% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
VZ Verizon Communications Inc. | 15.21% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between ORCL and VZ is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2000 г. | 0.28 |
The correlation between ORCL and VZ shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$617.24B
VZ:
$191.30B
ORCL:
$5.56
VZ:
$4.10
ORCL:
38.09
VZ:
11.07
ORCL:
9.64
VZ:
1.38
ORCL:
15.81
VZ:
1.85
ORCL:
$64.08B
VZ:
$139.15B
ORCL:
$58.10B
VZ:
$81.89B
ORCL:
$17.85B
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. VZ — Ранг доходности на риск
ORCL
VZ
Сравнение ORCL c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCL | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.81 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 1.72 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCL | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.48 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.08 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.19 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.20 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ORCL и VZ
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -50.66% | -33.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -13.32% | -44.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -14.93% | -43.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -38.38% | -19.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -41.21% | -17.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -10.23% | -24.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -14.83% | -14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.04% | 6.24% | +28.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и VZ
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 6.15% | +15.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.42% | 17.91% | +24.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.38% | 22.59% | +42.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.98% | 21.61% | +20.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 20.34% | +14.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и VZ
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VZ в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.08% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and VZ have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (21.62%) compared to VZ (6.15%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор