PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CL с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CL и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 4.21% против 24.64% соответственно.


CL

1 день
-2.83%
1 месяц
-1.69%
С начала года
10.27%
6 месяцев
14.49%
1 год
-2.21%
3 года*
6.80%
5 лет*
3.26%
10 лет*
4.21%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CL и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CL
Colgate-Palmolive Company
10.27%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between CL and MSFT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г.

0.25

The correlation between CL and MSFT shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CL:

$69.29B

MSFT:

$3.07T

EPS

CL:

$2.58

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

CL:

33.37

MSFT:

24.52

Коэффициент PEG

CL:

8.62

MSFT:

1.72

Коэффициент P/S

CL:

3.35

MSFT:

9.65

Коэффициент P/B

CL:

477.90

MSFT:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

CL:

$20.80B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CL:

$12.49B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

CL:

$3.92B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Colgate-Palmolive Company

Microsoft Corporation

Доходность на риск

CL vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CL
Ранг доходности на риск CL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 3939
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CLMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.94

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.35

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

-0.73

+0.53

CL vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CLMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

-0.47

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.42

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.91

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.74

-0.32

Просадки

Сравнение просадок CL и MSFT

Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CLMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-69.38%

+10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-33.91%

+15.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-33.91%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-37.15%

+8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

-37.15%

+8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.54%

-23.56%

+6.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-21.78%

+10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.29%

16.13%

-4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CL и MSFT

Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 7.77%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CLMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

10.25%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.27%

22.36%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

25.31%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

26.64%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

27.06%

-7.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и MSFT

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности MSFT в 0.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company
2.43%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CL и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
5.32B
82.89B
(CL) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CL и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Colgate-Palmolive Company и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
60.6%
67.6%
Активы портфеля
CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


CL and MSFT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to CL (7.77%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs MSFT's -69.38%.

CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CL и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор