Сравнение CL с MSFT
CL (Colgate-Palmolive Company) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CL returned 4.21%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 4.21% против 24.64% соответственно.
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам CL и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between CL and MSFT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.25 |
The correlation between CL and MSFT shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$69.29B
MSFT:
$3.07T
CL:
$2.58
MSFT:
$16.79
CL:
33.37
MSFT:
24.52
CL:
8.62
MSFT:
1.72
CL:
3.35
MSFT:
9.65
CL:
477.90
MSFT:
7.40
CL:
$20.80B
MSFT:
$318.27B
CL:
$12.49B
MSFT:
$217.41B
CL:
$3.92B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. MSFT — Ранг доходности на риск
CL
MSFT
Сравнение CL c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CL | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.35 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.73 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.47 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.42 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.91 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.74 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок CL и MSFT
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -69.38% | +10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -33.91% | +15.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -33.91% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -37.15% | +8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -37.15% | +8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -23.56% | +6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -21.78% | +10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.29% | 16.13% | -4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и MSFT
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 7.77%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 10.25% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 22.36% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 25.31% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 26.64% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 27.06% | -7.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и MSFT
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и MSFT
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
CL and MSFT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to CL (7.77%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs MSFT's -69.38%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор