Сравнение BTI с MO
BTI (British American Tobacco p.l.c.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Tobacco industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, BTI returned 6.41%/yr vs 7.36%/yr for MO. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BTI и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTI показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 22.49%. За последние 10 лет акции BTI уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 6.41% против 7.36% соответственно.
BTI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- -1.07%
- С начала года
- 7.68%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 31.63%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- 6.41%
- Всё время*
- 17.61%
MO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.79%
- 6 месяцев
- 8.39%
- С начала года
- 22.49%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 16.30%
- 10 лет*
- 7.36%
- Всё время*
- 17.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $247.05M | $249.52M | $268.34M | |
| $707.67M | $591.09M | $590.74M |
Сравнение доходности по годам BTI и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | 7.68% | 65.81% | 35.44% | -19.97% | 14.91% | 7.95% | -4.73% | 42.97% | -49.35% | 24.40% |
MO Altria Group, Inc. | 22.49% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between BTI and MO is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 1980 г. | 0.31 |
Over the past year, BTI and MO have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BTI:
$127.84B
MO:
$114.27B
BTI:
£4.94
MO:
$4.76
BTI:
8.92
MO:
14.39
BTI:
0.33
MO:
0.31
BTI:
1.88
MO:
5.25
BTI:
£51.48B
MO:
$21.87B
BTI:
£42.82B
MO:
$15.52B
BTI:
£20.34B
MO:
$11.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTI vs. MO — Ранг доходности на риск
BTI
MO
Сравнение BTI c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTI | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.03 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 2.54 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTI и MO
Максимальная просадка BTI за все время составила -64.11%, примерно равная максимальной просадке MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTI и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTI | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.11% | -65.43% | +1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -16.40% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.75% | -16.40% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -25.83% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.00% | -53.69% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -8.65% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.92% | -11.90% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 6.66% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTI и MO
Текущая волатильность для British American Tobacco p.l.c. (BTI) составляет 10.23%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что BTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTI | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 11.84% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.36% | 19.58% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 24.96% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 21.26% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 23.29% | +1.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTI и MO
Дивидендная доходность BTI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности MO в 6.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | 5.34% | 5.29% | 8.18% | 9.72% | 7.23% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.53% | 4.27% | 3.85% | 4.11% |
MO Altria Group, Inc. | 6.20% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BTI и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели British American Tobacco p.l.c. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BTI and MO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (11.84%) compared to BTI (10.23%). In terms of maximum drawdown, BTI dropped -64.11% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTI и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор