PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTI с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BTI и MO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности BTI и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25,000.00%30,000.00%35,000.00%40,000.00%45,000.00%50,000.00%55,000.00%60,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
56,260.81%
35,461.43%
BTI
MO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTI:

2.23

MO:

2.38

Коэф-т Сортино

BTI:

3.19

MO:

3.53

Коэф-т Омега

BTI:

1.42

MO:

1.46

Коэф-т Кальмара

BTI:

1.02

MO:

2.26

Коэф-т Мартина

BTI:

8.87

MO:

12.80

Индекс Язвы

BTI:

4.22%

MO:

3.31%

Дневная вол-ть

BTI:

16.83%

MO:

17.80%

Макс. просадка

BTI:

-63.57%

MO:

-82.48%

Текущая просадка

BTI:

-13.65%

MO:

-6.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTI:

$78.26B

MO:

$91.74B

EPS

BTI:

-$7.93

MO:

$5.92

PEG коэффициент

BTI:

3.15

MO:

3.79

Общая выручка (12 мес.)

BTI:

$20.01B

MO:

$20.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTI:

$14.85B

MO:

$14.22B

EBITDA (12 мес.)

BTI:

$6.37B

MO:

$13.08B

Доходность по периодам

С начала года, BTI показывает доходность 35.11%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 42.16%. За последние 10 лет акции BTI уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 2.52% против 7.09% соответственно.


BTI

С начала года

35.11%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

21.87%

1 год

36.08%

5 лет

5.35%

10 лет

2.52%

MO

С начала года

42.16%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

20.02%

1 год

42.27%

5 лет

9.61%

10 лет

7.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTI c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTI, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.232.38
Коэффициент Сортино BTI, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.193.53
Коэффициент Омега BTI, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.421.46
Коэффициент Кальмара BTI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.022.26
Коэффициент Мартина BTI, с текущим значением в 8.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.8712.80
BTI
MO

Показатель коэффициента Шарпа BTI на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MO равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTI и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.23
2.38
BTI
MO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTI и MO

Дивидендная доходность BTI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности MO в 5.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BTI
British American Tobacco p.l.c.
8.18%9.57%7.40%7.98%7.22%6.35%8.52%4.18%3.79%4.21%4.55%4.04%
MO
Altria Group, Inc.
5.53%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%4.79%

Просадки

Сравнение просадок BTI и MO

Максимальная просадка BTI за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки MO в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTI и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.65%
-6.75%
BTI
MO

Волатильность

Сравнение волатильности BTI и MO

Текущая волатильность для British American Tobacco p.l.c. (BTI) составляет 3.44%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что BTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.44%
4.83%
BTI
MO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTI и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели British American Tobacco p.l.c. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab