PortfoliosLab logo
Сравнение BTI с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BTI и MO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BTI и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000,000.00%4,000,000.00%6,000,000.00%8,000,000.00%10,000,000.00%12,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
66,540.25%
11,651,900.00%
BTI
MO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTI:

2.84

MO:

2.53

Коэф-т Сортино

BTI:

3.37

MO:

3.58

Коэф-т Омега

BTI:

1.54

MO:

1.47

Коэф-т Кальмара

BTI:

1.57

MO:

4.56

Коэф-т Мартина

BTI:

11.93

MO:

10.92

Индекс Язвы

BTI:

4.57%

MO:

4.30%

Дневная вол-ть

BTI:

19.19%

MO:

18.57%

Макс. просадка

BTI:

-63.57%

MO:

-57.39%

Текущая просадка

BTI:

-1.75%

MO:

-2.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTI:

$93.76B

MO:

$99.01B

EPS

BTI:

$1.80

MO:

$6.54

Коэффициент P/E

BTI:

23.58

MO:

8.98

Коэффициент PEG

BTI:

0.34

MO:

4.01

Коэффициент P/S

BTI:

3.62

MO:

4.84

Коэффициент P/B

BTI:

1.40

MO:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

BTI:

$12.34B

MO:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

BTI:

$10.18B

MO:

$11.09B

EBITDA (12 мес.)

BTI:

$5.88B

MO:

$12.01B

Доходность по периодам

С начала года, BTI показывает доходность 17.92%, что значительно выше, чем у MO с доходностью 13.42%. За последние 10 лет акции BTI уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 3.61% против 7.99% соответственно.


BTI

С начала года

17.92%

1 месяц

4.92%

6 месяцев

26.80%

1 год

55.30%

5 лет

11.08%

10 лет

3.61%

MO

С начала года

13.42%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

21.63%

1 год

44.69%

5 лет

17.19%

10 лет

7.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTI и MO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTI
Ранг риск-скорректированной доходности BTI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTI c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco p.l.c. (BTI) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BTI, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTI: 2.84
MO: 2.53
Коэффициент Сортино BTI, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTI: 3.37
MO: 3.58
Коэффициент Омега BTI, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTI: 1.54
MO: 1.47
Коэффициент Кальмара BTI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTI: 1.57
MO: 4.56
Коэффициент Мартина BTI, с текущим значением в 11.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTI: 11.93
MO: 10.92

Показатель коэффициента Шарпа BTI на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTI и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.84
2.53
BTI
MO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTI и MO

Дивидендная доходность BTI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности MO в 6.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTI
British American Tobacco p.l.c.
7.08%8.18%9.57%7.40%7.98%7.22%6.35%8.52%4.18%3.79%4.21%4.55%
MO
Altria Group, Inc.
6.93%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%

Просадки

Сравнение просадок BTI и MO

Максимальная просадка BTI за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки MO в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTI и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.75%
-2.93%
BTI
MO

Волатильность

Сравнение волатильности BTI и MO

British American Tobacco p.l.c. (BTI) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что BTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.47%
7.10%
BTI
MO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTI и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели British American Tobacco p.l.c. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию