PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLW с CL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GLW с CL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GLW (Corning Incorporated) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. GLW operates in Electronic Components (Technology), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GLW returned 27.57%/yr vs 4.62%/yr for CL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLW и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corning Incorporated (GLW) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLW показывает доходность 105.36%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции GLW превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 27.57% против 4.62% соответственно.

GLW

1 день
1.50%
1 месяц
-13.09%
С начала года
105.36%
6 месяцев
103.59%
1 год
256.47%
3 года*
79.90%
5 лет*
36.42%
10 лет*
27.57%

CL

1 день
0.07%
1 месяц
1.80%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.59%
1 год
-1.53%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.79%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLW и CL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLW
Corning Incorporated		105.36%87.76%60.64%-1.23%-11.56%5.92%27.57%-1.02%-3.28%34.63%
CL
Colgate-Palmolive Company		14.60%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%

Correlation

The correlation between GLW and CL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г.

0.21

The correlation between GLW and CL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GLW:

$154.61B

CL:

$72.02B

EPS

GLW:

$2.10

CL:

$2.58

Коэффициент P/E

GLW:

85.36

CL:

34.68

Коэффициент PEG

GLW:

2.07

CL:

8.96

Коэффициент P/S

GLW:

9.47

CL:

3.48

Коэффициент P/B

GLW:

13.09

CL:

496.66

Общая выручка (12 мес.)

GLW:

$16.32B

CL:

$20.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLW:

$5.93B

CL:

$12.49B

EBITDA (12 мес.)

GLW:

$3.77B

CL:

$3.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Corning Incorporated

Colgate-Palmolive Company

Часто сравнивают с GLW:
GLW с APHGLW с SPYGLW с VOOGLW с ABGLW с TROWGLW с BDCGLW с IBM
Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с CVXCL с SCHD

Доходность на риск

GLW vs. CL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLW
Ранг доходности на риск GLW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CL
Ранг доходности на риск CL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLW c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corning Incorporated (GLW) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLWCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.59
-0.07

+4.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
0.05

+4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.01

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.23

-0.08

+11.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.65

-0.14

+35.79

GLW vs. CL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLW на текущий момент составляет 4.59, что выше коэффициента Шарпа CL равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLW и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLW и CL

Максимальная просадка GLW за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLW и CL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLWCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.02%

-58.91%

-40.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.01%

-18.64%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-29.05%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-29.05%

-5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.80%

-29.05%

-19.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-14.31%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.50%

-11.24%

-39.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

11.35%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GLW и CL

Corning Incorporated (GLW) имеет более высокую волатильность в 24.91% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что GLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLWCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.91%

8.32%

+16.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.66%

17.28%

+33.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.33%

21.83%

+34.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.81%

18.81%

+17.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.86%

19.75%

+14.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLW и CL

Дивидендная доходность GLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности CL в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company		2.34%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
GLW
Corning Incorporated		0.63%1.28%2.36%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLW и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corning Incorporated и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B20222023202420252026
4.14B
5.32B
(GLW) Общая выручка
(CL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GLW и CL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corning Incorporated и Colgate-Palmolive Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
36.9%
60.6%
Активы портфеля
GLW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

GLW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила об операционной прибыли в 639.00M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

GLW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила о чистой прибыли в 371.00M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

GLW and CL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLW has higher volatility (24.91%) compared to CL (8.32%). In terms of maximum drawdown, GLW dropped -99.02% vs CL's -58.91%.

GLW currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLW и CL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор