Сравнение KR с CL
KR (The Kroger Co.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KR in Grocery Stores, CL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, KR returned 7.71%/yr vs 4.21%/yr for CL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции KR превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 7.71% против 4.21% соответственно.
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам KR и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between KR and CL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1977 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
CL:
$2.58
KR:
52.67
CL:
33.37
KR:
7.64
CL:
8.62
KR:
0.28
CL:
3.35
KR:
$147.23B
CL:
$20.80B
KR:
$33.42B
CL:
$12.49B
KR:
$5.29B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. CL — Ранг доходности на риск
KR
CL
Сравнение KR c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.12 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.20 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.10 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.17 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.21 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.42 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок KR и CL
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -58.91% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -18.64% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -29.05% | +9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -29.05% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -29.05% | -17.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.28% | -17.54% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -11.24% | -11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 11.29% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и CL
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 7.77% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 17.27% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 21.67% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 18.77% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 19.74% | +9.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и CL
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности CL в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и CL
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
KR and CL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.14%) compared to CL (7.77%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs CL's -58.91%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор