PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHEL с RVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SHEL и RVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc (SHEL) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHEL показывает доходность 20.10%, что значительно выше, чем у RVT с доходностью 12.34%. За последние 10 лет акции SHEL уступали акциям RVT по среднегодовой доходности: 10.03% против 12.64% соответственно.


SHEL

1 день
1.46%
1 месяц
4.13%
С начала года
20.10%
6 месяцев
21.39%
1 год
32.28%
3 года*
18.69%
5 лет*
23.01%
10 лет*
10.03%

RVT

1 день
0.79%
1 месяц
-4.87%
С начала года
12.34%
6 месяцев
13.86%
1 год
28.82%
3 года*
18.49%
5 лет*
7.10%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHEL и RVT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHEL
Shell plc
20.10%22.16%-0.87%20.19%36.18%34.27%-41.08%6.38%-7.23%21.67%
RVT
Royce Value Trust Inc.
12.34%11.54%17.93%18.79%-26.25%32.66%18.16%35.41%-20.70%30.63%

Correlation

The correlation between SHEL and RVT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2005 г.

0.45

Over the past year, the correlation between SHEL and RVT has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SHEL:

$247.11B

RVT:

$2.14B

EPS

SHEL:

$6.39

RVT:

$4.02

Коэффициент P/E

SHEL:

13.55

RVT:

4.43

Коэффициент P/S

SHEL:

0.95

RVT:

12.52

Коэффициент P/B

SHEL:

1.42

RVT:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

SHEL:

$266.82B

RVT:

$170.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

SHEL:

$41.65B

RVT:

$304.06M

EBITDA (12 мес.)

SHEL:

$57.44B

RVT:

$439.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Shell plc

Royce Value Trust Inc.

Доходность на риск

SHEL vs. RVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 8585
Ранг коэф-та Мартина

RVT
Ранг доходности на риск RVT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHEL c RVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHELRVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.37

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

8.49

-0.08

SHEL vs. RVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHEL на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RVT равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEL и RVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHELRVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.32

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.55

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.41

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SHEL и RVT

Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, примерно равная максимальной просадке RVT в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и RVT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SHELRVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.57%

-72.34%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-12.19%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.47%

-23.48%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-32.79%

+7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.57%

-47.18%

-24.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-5.28%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-11.29%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.41%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SHEL и RVT

Shell plc (SHEL) и Royce Value Trust Inc. (RVT) имеют волатильность 5.98% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SHELRVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.90%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

13.71%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

18.10%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.22%

22.46%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.84%

22.98%

+7.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEL и RVT

Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности RVT в 7.99%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RVT
Royce Value Trust Inc.
7.99%8.82%8.04%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%
SHEL
Shell plc
3.41%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SHEL и RVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Royce Value Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
69.57B
132.59M
(SHEL) Общая выручка
(RVT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


SHEL and RVT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHEL has higher volatility (5.98%) compared to RVT (5.90%). In terms of maximum drawdown, SHEL dropped -71.57% vs RVT's -72.34%.

RVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHEL и RVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор