Сравнение SHEL с RVT
SHEL (Shell plc) and RVT (Royce Value Trust Inc.) are both stocks. SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while RVT operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, SHEL returned 10.03%/yr vs 12.64%/yr for RVT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHEL и RVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHEL показывает доходность 20.10%, что значительно выше, чем у RVT с доходностью 12.34%. За последние 10 лет акции SHEL уступали акциям RVT по среднегодовой доходности: 10.03% против 12.64% соответственно.
SHEL
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 20.10%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 23.01%
- 10 лет*
- 10.03%
RVT
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам SHEL и RVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 20.10% | 22.16% | -0.87% | 20.19% | 36.18% | 34.27% | -41.08% | 6.38% | -7.23% | 21.67% |
RVT Royce Value Trust Inc. | 12.34% | 11.54% | 17.93% | 18.79% | -26.25% | 32.66% | 18.16% | 35.41% | -20.70% | 30.63% |
Correlation
The correlation between SHEL and RVT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2005 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between SHEL and RVT has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SHEL:
$247.11B
RVT:
$2.14B
SHEL:
$6.39
RVT:
$4.02
SHEL:
13.55
RVT:
4.43
SHEL:
0.95
RVT:
12.52
SHEL:
1.42
RVT:
0.99
SHEL:
$266.82B
RVT:
$170.31M
SHEL:
$41.65B
RVT:
$304.06M
SHEL:
$57.44B
RVT:
$439.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHEL vs. RVT — Ранг доходности на риск
SHEL
RVT
Сравнение SHEL c RVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHEL | RVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.37 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 8.49 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHEL | RVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.60 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.32 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.55 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.41 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок SHEL и RVT
Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, примерно равная максимальной просадке RVT в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и RVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHEL | RVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.57% | -72.34% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -12.19% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.47% | -23.48% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -32.79% | +7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.57% | -47.18% | -24.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -5.28% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -11.29% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.41% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHEL и RVT
Shell plc (SHEL) и Royce Value Trust Inc. (RVT) имеют волатильность 5.98% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHEL | RVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 5.90% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 13.71% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 18.10% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.22% | 22.46% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.84% | 22.98% | +7.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEL и RVT
Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности RVT в 7.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT Royce Value Trust Inc. | 7.99% | 8.82% | 8.04% | 7.35% | 9.95% | 8.52% | 6.44% | 7.45% | 10.68% | 7.17% | 7.62% | 10.54% |
SHEL Shell plc | 3.41% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHEL и RVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Royce Value Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHEL and RVT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHEL has higher volatility (5.98%) compared to RVT (5.90%). In terms of maximum drawdown, SHEL dropped -71.57% vs RVT's -72.34%.
RVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHEL и RVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор