Сравнение MSFT с DUK
MSFT (Microsoft Corporation) and DUK (Duke Energy Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while DUK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 8.48%/yr for DUK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и DUK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции DUK по среднегодовой доходности: 24.64% против 8.48% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
DUK
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам MSFT и DUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
DUK Duke Energy Corporation | 5.92% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
Correlation
The correlation between MSFT and DUK is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.18 |
The correlation between MSFT and DUK shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
DUK:
$95.08B
MSFT:
$16.79
DUK:
$6.61
MSFT:
24.52
DUK:
18.47
MSFT:
1.72
DUK:
1.45
MSFT:
9.65
DUK:
2.85
MSFT:
7.40
DUK:
1.78
MSFT:
$318.27B
DUK:
$33.29B
MSFT:
$217.41B
DUK:
$19.45B
MSFT:
$200.96B
DUK:
$15.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. DUK — Ранг доходности на риск
MSFT
DUK
Сравнение MSFT c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | DUK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.12 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.89 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 2.14 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.66 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.42 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и DUK
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и DUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -71.92% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -10.88% | -23.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -11.59% | -22.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -24.16% | -12.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -37.37% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -7.76% | -15.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -10.85% | -10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 4.51% | +11.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и DUK
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 5.37% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 11.14% | +11.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 14.64% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 17.83% | +8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 20.40% | +6.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и DUK
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности DUK в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 3.49% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и DUK
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.23B при выручке в 9.18B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 9.18B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and DUK have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to DUK (5.37%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs DUK's -71.92%.
DUK currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и DUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор