PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TD с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TD с XLU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TD (The Toronto-Dominion Bank) is a stock, while XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Over the past 10 years, TD returned 14.57%/yr vs 8.99%/yr for XLU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TD и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TD показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 14.57% против 8.99% соответственно.

TD

1 день
0.89%
1 месяц
6.24%
С начала года
23.17%
6 месяцев
31.66%
1 год
68.14%
3 года*
30.41%
5 лет*
14.58%
10 лет*
14.57%

XLU

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.68%
С начала года
2.66%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.26%
3 года*
12.85%
5 лет*
9.10%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TD и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TD
The Toronto-Dominion Bank		23.17%85.32%-13.40%5.04%-12.19%41.25%5.58%17.45%-12.10%22.85%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.66%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between TD and XLU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Toronto-Dominion Bank

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с TD:
TD с RYTD с BNSTD с BMOTD с CMTD с BMO.TOTD с VOOTD с QQQ
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

TD vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TD
Ранг доходности на риск TD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TD c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.14
0.71

+3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.22
1.04

+4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.13

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.13

1.12

+8.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.63

2.47

+33.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TD vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TD на текущий момент составляет 4.14, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14

0.71

+3.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.53

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.47

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.40

+0.21

Просадки

Сравнение просадок TD и XLU

Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.18%

-51.98%

-12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-9.18%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-17.26%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.93%

-25.26%

-5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.98%

-36.07%

-5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.18%

+8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-10.22%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.16%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TD и XLU

Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 5.13%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.60%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

11.70%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

14.64%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

17.34%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

19.27%

+2.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD и XLU

Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности XLU в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TD
The Toronto-Dominion Bank		2.69%3.17%5.65%4.80%4.24%3.27%4.10%3.89%4.08%3.03%3.58%5.11%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.73%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

TD and XLU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.60%) compared to TD (5.13%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs XLU's -51.98%.

TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TD и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор