PortfoliosLab logo

Сравнение AAPL с MSFT

Последнее обновление 1 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc. (AAPL) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPL или MSFT.

Основные характеристики


AAPLMSFT
Дох-ть с нач. г.36.82%37.57%
Дох-ть за 1 год19.80%21.96%
Дох-ть за 5 лет31.37%28.14%
Дох-ть за 10 лет28.99%27.47%
Коэф-т Шарпа0.610.65
Дневная вол-ть31.23%33.04%
Макс. просадка-81.80%-69.41%

Фундаментальные показатели


AAPLMSFT
Рыночная капитализация$2.79T$2.31T
Прибыль на акцию$5.90$9.23
Цена/прибыль30.0432.16
PEG коэффициент2.752.27
Выручка (12 мес.)$385.10B$207.59B
Валовая прибыль (12 мес.)$170.78B$135.62B
EBITDA (12 мес.)$123.79B$100.08B

Корреляция

0.45
-1.001.00

Корреляция между AAPL и MSFT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности AAPL и MSFT

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAPL показывает доходность 36.82%, а MSFT немного выше – 37.57%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 28.99% против 27.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%2023FebruaryMarchAprilMay
20.27%
29.38%
AAPL
MSFT

Сравнение акций, фондов или ETF


Apple Inc.

Microsoft Corporation

Сравнение дивидендов AAPL и MSFT

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности MSFT в 1.19%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
AAPL
Apple Inc.
0.78%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.53%2.06%2.11%1.86%2.39%1.16%
MSFT
Microsoft Corporation
1.19%1.06%0.69%0.96%1.24%1.78%1.98%2.58%2.61%2.85%3.07%3.79%

Сравнение AAPL c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (AAPL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.61
MSFT
Microsoft Corporation
0.65

Сравнение коэффициента Шарпа AAPL и MSFT

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному 0.65. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAPL и MSFT.


-1.00-0.500.000.501.002023FebruaryMarchAprilMay
0.61
0.65
AAPL
MSFT

Сравнение просадок AAPL и MSFT

Максимальная просадка AAPL за указанный период составила -30.91%, что примерно соответствует максимальной просадке MSFT равной -34.60%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AAPL и MSFT


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-1.76%
-2.94%
AAPL
MSFT

Сравнение волатильности AAPL и MSFT

Apple Inc. (AAPL) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 5.92% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2023FebruaryMarchAprilMay
5.92%
5.97%
AAPL
MSFT