Сравнение AAPL с MSFT
AAPL (Apple Inc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — AAPL in Consumer Electronics, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, AAPL returned 28.88%/yr vs 25.26%/yr for MSFT. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPL показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 28.88% против 25.26% соответственно.
AAPL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.61%
- 1 год
- 53.87%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 28.88%
- Всё время*
- 19.31%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | $20.71B | $17.73B | $17.51B |
| $21.56B | $16.11B | $16.89B |
Сравнение доходности по годам AAPL и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 14.61% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between AAPL and MSFT is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between AAPL and MSFT has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AAPL:
$4.57T
MSFT:
$3.62T
AAPL:
$8.69
MSFT:
$17.94
AAPL:
35.78
MSFT:
27.17
AAPL:
4.71
MSFT:
1.57
AAPL:
9.88
MSFT:
10.95
AAPL:
42.67
MSFT:
8.21
AAPL:
$466.82B
MSFT:
$331.84B
AAPL:
$227.12B
MSFT:
$225.47B
AAPL:
$168.49B
MSFT:
$207.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPL vs. MSFT — Ранг доходности на риск
AAPL
MSFT
Сравнение AAPL c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPL | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.99 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | -0.20 | +4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | -0.36 | +9.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPL и MSFT
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.80% | -69.38% | -12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -34.50% | +20.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.36% | -34.50% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -37.15% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.52% | -37.15% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -9.50% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.51% | -21.80% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 19.33% | -13.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и MSFT
Текущая волатильность для Apple Inc (AAPL) составляет 10.76%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что AAPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 16.44% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.52% | 26.64% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.89% | 31.98% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 28.10% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 27.66% | +1.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и MSFT
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности MSFT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAPL и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAPL и MSFT
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.77B при выручке в 109.42B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.48B при выручке в 90.01B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.70B при выручке в 109.42B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.60B при выручке в 90.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.79B при выручке в 109.42B, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.77B при выручке в 90.01B, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
AAPL and MSFT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (16.44%) compared to AAPL (10.76%). In terms of maximum drawdown, AAPL dropped -81.80% vs MSFT's -69.38%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPL и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор