PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAPL с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


AAPLMSFT
Дох-ть с нач. г.13.81%14.47%
Дох-ть за 1 год13.47%23.16%
Дох-ть за 3 года14.42%14.99%
Дох-ть за 5 лет34.37%26.14%
Дох-ть за 10 лет26.10%27.53%
Коэф-т Шарпа0.621.25
Дневная вол-ть22.70%20.12%
Макс. просадка-81.80%-69.41%
Текущая просадка-6.93%-8.27%

Фундаментальные показатели


AAPLMSFT
Рыночная капитализация$3.35T$3.31T
EPS$6.43$11.52
Цена/прибыль33.9938.62
PEG коэффициент2.352.24
Общая выручка (12 мес.)$299.83B$180.40B
Валовая прибыль (12 мес.)$137.55B$125.97B
EBITDA (12 мес.)$103.58B$99.01B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AAPL и MSFT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AAPL и MSFT

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAPL показывает доходность 13.81%, а MSFT немного выше – 14.47%. За последние 10 лет акции AAPL уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 26.10% против 27.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%600,000.00%700,000.00%800,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
256,101.64%
713,543.93%
AAPL
MSFT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Apple Inc

Microsoft Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAPL c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPL, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAPL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAPL, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAPL, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAPL, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.001.67
MSFT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSFT, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MSFT, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MSFT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MSFT, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MSFT, с текущим значением в 5.78, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.005.78

Сравнение коэффициента Шарпа AAPL и MSFT

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 1.25. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAPL и MSFT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.62
1.25
AAPL
MSFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и MSFT

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности MSFT в 0.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAPL
Apple Inc
0.44%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.68%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

Сравнение просадок AAPL и MSFT

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-6.93%
-8.27%
AAPL
MSFT

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и MSFT

Apple Inc (AAPL) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что AAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.61%
6.35%
AAPL
MSFT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAPL и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apple Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию