Сравнение AAPL с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc. (AAPL) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPL или MSFT.
Основные характеристики
| AAPL | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.82% | 37.57% |
| Дох-ть за 1 год | 19.80% | 21.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 31.37% | 28.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.99% | 27.47% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 0.65 |
| Дневная вол-ть | 31.23% | 33.04% |
| Макс. просадка | -81.80% | -69.41% |
Фундаментальные показатели
| AAPL | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.79T | $2.31T |
| Прибыль на акцию | $5.90 | $9.23 |
| Цена/прибыль | 30.04 | 32.16 |
| PEG коэффициент | 2.75 | 2.27 |
| Выручка (12 мес.) | $385.10B | $207.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $170.78B | $135.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $123.79B | $100.08B |
Корреляция
Корреляция между AAPL и MSFT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности AAPL и MSFT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAPL показывает доходность 36.82%, а MSFT немного выше – 37.57%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 28.99% против 27.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AAPL и MSFT
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности MSFT в 1.19%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.78% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.53% | 2.06% | 2.11% | 1.86% | 2.39% | 1.16% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.19% | 1.06% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.98% | 2.58% | 2.61% | 2.85% | 3.07% | 3.79% |
Сравнение AAPL c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (AAPL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.61 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.65 |
Сравнение просадок AAPL и MSFT
Максимальная просадка AAPL за указанный период составила -30.91%, что примерно соответствует максимальной просадке MSFT равной -34.60%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AAPL и MSFT
Сравнение волатильности AAPL и MSFT
Apple Inc. (AAPL) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 5.92% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.