Сравнение VOD с GD
VOD (Vodafone Group Plc) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, VOD returned -0.06%/yr vs 12.38%/yr for GD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOD и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOD показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у GD с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции VOD уступали акциям GD по среднегодовой доходности: -0.06% против 12.38% соответственно.
VOD
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 61.62%
- 3 года*
- 27.46%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- -0.06%
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам VOD и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group Plc | 19.76% | 63.00% | 5.68% | -4.59% | -27.22% | -3.57% | -9.63% | 5.64% | -34.92% | 38.22% |
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between VOD and GD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1988 г. | 0.24 |
The correlation between VOD and GD shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VOD:
$35.85B
GD:
$98.74B
VOD:
-€1.92
GD:
$15.92
VOD:
0.41
GD:
1.83
VOD:
0.61
GD:
3.79
VOD:
€78.20B
GD:
$53.81B
VOD:
€25.34B
GD:
$7.48B
VOD:
€25.58B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOD vs. GD — Ранг доходности на риск
VOD
GD
Сравнение VOD c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOD | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.27 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.16 | 2.15 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 7.36 | +7.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOD и GD
Максимальная просадка VOD за все время составила -79.32%, примерно равная максимальной просадке GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOD | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -75.67% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -14.53% | +4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -22.55% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.24% | -22.55% | -26.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.36% | -51.63% | -10.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.19% | -1.49% | -14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.70% | -15.60% | -17.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 4.23% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOD и GD
Vodafone Group Plc (VOD) и General Dynamics Corporation (GD) имеют волатильность 7.37% и 7.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOD | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 7.70% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | 17.78% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.97% | 21.67% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 20.54% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.85% | 22.76% | +5.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOD и GD
Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности GD в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
VOD Vodafone Group Plc | 3.43% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOD и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vodafone Group Plc и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VOD и GD
VOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 6.44B при выручке в 21.14B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
VOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 21.14B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
VOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в -1.24B при выручке в 21.14B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
VOD and GD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GD has higher volatility (7.70%) compared to VOD (7.37%). In terms of maximum drawdown, VOD dropped -79.32% vs GD's -75.67%.
VOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOD и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор