Сравнение SBAC с RVT
SBAC (SBA Communications Corporation) and RVT (Royce Value Trust Inc.) are both stocks. SBAC operates in REIT - Specialty (Real Estate), while RVT operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, SBAC returned 8.40%/yr vs 13.17%/yr for RVT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBAC и RVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBAC показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у RVT с доходностью 15.52%. За последние 10 лет акции SBAC уступали акциям RVT по среднегодовой доходности: 8.40% против 13.17% соответственно.
SBAC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- -1.81%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- 8.40%
RVT
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам SBAC и RVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAC SBA Communications Corporation | 7.24% | -3.13% | -18.18% | -8.15% | -27.30% | 38.95% | 17.81% | 49.30% | -0.90% | 58.20% |
RVT Royce Value Trust Inc. | 15.52% | 11.54% | 17.93% | 18.79% | -26.25% | 32.66% | 18.16% | 35.41% | -20.70% | 30.63% |
Correlation
The correlation between SBAC and RVT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 1999 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between SBAC and RVT has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SBAC:
$21.73B
RVT:
$2.16B
SBAC:
$9.50
RVT:
$4.02
SBAC:
21.55
RVT:
4.47
SBAC:
7.68
RVT:
12.65
SBAC:
$2.85B
RVT:
$170.31M
SBAC:
$1.28B
RVT:
$304.06M
SBAC:
$1.74B
RVT:
$439.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAC vs. RVT — Ранг доходности на риск
SBAC
RVT
Сравнение SBAC c RVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBAC | RVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.58 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 9.08 | -9.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBAC и RVT
Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки RVT в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и RVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBAC | RVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -72.34% | -27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.80% | -12.19% | -17.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.21% | -23.48% | -8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.50% | -32.79% | -21.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.50% | -47.18% | -7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.24% | -2.59% | -40.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.39% | -11.29% | -24.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.94% | 3.46% | +12.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAC и RVT
SBA Communications Corporation (SBAC) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Royce Value Trust Inc. (RVT) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что SBAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBAC | RVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 6.60% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.71% | 13.90% | +13.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.49% | 18.35% | +14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 22.50% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.12% | 22.99% | +5.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAC и RVT
Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности RVT в 8.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT Royce Value Trust Inc. | 8.02% | 8.82% | 8.04% | 7.35% | 9.95% | 8.52% | 6.44% | 7.45% | 10.68% | 7.17% | 7.62% | 10.54% |
SBAC SBA Communications Corporation | 2.30% | 2.30% | 1.92% | 1.34% | 1.01% | 0.60% | 0.66% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBAC и RVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SBA Communications Corporation и Royce Value Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SBAC and RVT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBAC has higher volatility (10.25%) compared to RVT (6.60%). In terms of maximum drawdown, SBAC dropped -99.65% vs RVT's -72.34%.
RVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBAC и RVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор