Сравнение MDT с KO
MDT (Medtronic plc) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. MDT operates in Medical Devices (Healthcare), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MDT returned 2.04%/yr vs 8.99%/yr for KO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDT и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDT показывает доходность -15.31%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции MDT уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 2.04% против 8.99% соответственно.
MDT
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.04%
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам MDT и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | -15.31% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between MDT and KO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1982 г. | 0.29 |
The correlation between MDT and KO shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDT:
$103.94B
KO:
$343.14B
MDT:
$3.58
KO:
$3.18
MDT:
22.52
KO:
25.04
MDT:
2.03
KO:
3.02
MDT:
2.93
KO:
6.96
MDT:
$35.48B
KO:
$49.28B
MDT:
$5.78B
KO:
$30.43B
MDT:
$7.11B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDT vs. KO — Ранг доходности на риск
MDT
KO
Сравнение MDT c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Medtronic plc (MDT) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDT | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.87 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 3.66 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDT | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.90 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.67 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.50 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MDT и KO
Максимальная просадка MDT за все время составила -57.63%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDT и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDT | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.63% | -68.23% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.90% | -7.89% | -21.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.90% | -16.26% | -12.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -17.27% | -27.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.10% | -36.99% | -8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.81% | -2.91% | -27.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -16.09% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.17% | 4.03% | +7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDT и KO
Medtronic plc (MDT) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что MDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDT | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 5.81% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 12.37% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 16.37% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 16.10% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 18.21% | +5.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDT и KO
Дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности KO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
MDT Medtronic plc | 3.52% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDT и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Medtronic plc и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MDT and KO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDT has higher volatility (10.04%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, MDT dropped -57.63% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDT и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор