PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZ с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VZ с ORCL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VZ (Verizon Communications Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. VZ operates in Telecom Services (Communication Services), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, VZ returned 3.91%/yr vs 20.30%/yr for ORCL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VZ и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Verizon Communications Inc. (VZ) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VZ показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции VZ уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 3.91% против 20.30% соответственно.

VZ

1 день
0.15%
1 месяц
-3.77%
С начала года
15.21%
6 месяцев
13.62%
1 год
10.73%
3 года*
16.17%
5 лет*
1.67%
10 лет*
3.91%

ORCL

1 день
-0.87%
1 месяц
8.10%
С начала года
9.34%
6 месяцев
-3.36%
1 год
22.94%
3 года*
25.94%
5 лет*
21.81%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VZ и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VZ
Verizon Communications Inc.		15.21%8.86%13.14%2.71%-20.02%-7.55%-0.13%13.83%11.26%3.97%
ORCL
Oracle Corporation		9.34%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between VZ and ORCL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2000 г.

0.28

The correlation between VZ and ORCL shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VZ:

$191.30B

ORCL:

$617.24B

EPS

VZ:

$4.10

ORCL:

$5.56

Коэффициент P/E

VZ:

11.07

ORCL:

38.09

Коэффициент P/S

VZ:

1.38

ORCL:

9.64

Коэффициент P/B

VZ:

1.85

ORCL:

15.81

Общая выручка (12 мес.)

VZ:

$139.15B

ORCL:

$64.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

VZ:

$81.89B

ORCL:

$58.10B

EBITDA (12 мес.)

VZ:

$48.65B

ORCL:

$17.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Verizon Communications Inc.

Oracle Corporation

Часто сравнивают с VZ:
VZ с TVZ с TMUSVZ с KOVZ с SPYVZ с SCHDVZ с VOOVZ с PEP
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с VGT

Доходность на риск

VZ vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZ
Ранг доходности на риск VZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZ c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verizon Communications Inc. (VZ) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VZORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
0.35

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
1.12

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

0.40

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

0.66

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VZ vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZ на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZ и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VZORCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.35

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.52

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.58

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.49

-0.29

Просадки

Сравнение просадок VZ и ORCL

Максимальная просадка VZ за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZ и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VZORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-84.19%

+33.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-58.25%

+44.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.93%

-58.25%

+43.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.38%

-58.25%

+19.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.21%

-58.25%

+17.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-34.98%

+24.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-29.10%

+14.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

35.04%

-28.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VZ и ORCL

Текущая волатильность для Verizon Communications Inc. (VZ) составляет 6.15%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 21.62%. Это указывает на то, что VZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VZORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

21.62%

-15.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

42.42%

-24.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

65.38%

-42.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

41.98%

-20.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

35.01%

-14.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZ и ORCL

Дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности ORCL в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation		0.94%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
VZ
Verizon Communications Inc.		6.08%6.68%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VZ и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verizon Communications Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
34.44B
17.19B
(VZ) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VZ and ORCL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (21.62%) compared to VZ (6.15%). In terms of maximum drawdown, VZ dropped -50.66% vs ORCL's -84.19%.

VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VZ и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор