PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KO с XLU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) is a stock, while XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs 8.99%/yr for XLU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 2.66%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции KO – 8.99% и акции XLU – 8.99%.

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%

XLU

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.68%
С начала года
2.66%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.26%
3 года*
12.85%
5 лет*
9.10%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.66%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between KO and XLU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.42

Over the past year, the correlation between KO and XLU has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

KO vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.71

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.04

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.12

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

2.47

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KO vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.71

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.53

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.40

+0.14

Просадки

Сравнение просадок KO и XLU

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-51.98%

-16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-9.18%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-17.26%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-25.26%

+7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-36.07%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-8.18%

+5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-10.22%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

4.16%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и XLU

The Coca-Cola Company (KO) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеют волатильность 5.81% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.60%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

11.70%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

14.64%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

17.34%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

19.27%

-1.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и XLU

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности XLU в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.73%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

KO and XLU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KO has higher volatility (5.81%) compared to XLU (5.60%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs XLU's -51.98%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор