Сравнение SPG с KR
SPG (Simon Property Group, Inc.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. SPG operates in REIT - Retail (Real Estate), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SPG returned 5.54%/yr vs 7.71%/yr for KR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPG и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPG показывает доходность 13.30%, что значительно выше, чем у KR с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции SPG уступали акциям KR по среднегодовой доходности: 5.54% против 7.71% соответственно.
SPG
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 29.24%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 5.54%
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам SPG и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG Simon Property Group, Inc. | 13.30% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between SPG and KR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 1993 г. | 0.20 |
The correlation between SPG and KR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPG:
$17.14
KR:
$1.20
SPG:
12.10
KR:
52.67
SPG:
0.48
KR:
7.64
SPG:
7.64
KR:
0.28
SPG:
$6.65B
KR:
$147.23B
SPG:
$5.71B
KR:
$33.42B
SPG:
$7.77B
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPG vs. KR — Ранг доходности на риск
SPG
KR
Сравнение SPG c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPG | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | -0.15 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | -0.29 | +11.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPG | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | -0.10 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.27 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SPG и KR
Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPG | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -66.81% | -10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -19.44% | +7.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.32% | -19.44% | -4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.84% | -31.07% | -14.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | -46.25% | -30.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -16.28% | +14.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -22.44% | +8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 9.96% | -6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPG и KR
Текущая волатильность для Simon Property Group, Inc. (SPG) составляет 5.50%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что SPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPG | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 9.14% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 20.12% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 27.52% | -9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.51% | 26.86% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.08% | 28.95% | +8.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPG и KR
Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности KR в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.17% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPG и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simon Property Group, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPG и KR
SPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
SPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 762.16M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 43.4%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
SPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48K при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
SPG and KR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.14%) compared to SPG (5.50%). In terms of maximum drawdown, SPG dropped -77.00% vs KR's -66.81%.
SPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPG и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор