Сравнение MSFT с RHHBY
MSFT (Microsoft Corporation) and RHHBY (Roche Holding AG) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while RHHBY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 7.66%/yr for RHHBY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и RHHBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у RHHBY с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции RHHBY по среднегодовой доходности: 24.64% против 7.66% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
RHHBY
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение доходности по годам MSFT и RHHBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
RHHBY Roche Holding AG | 1.04% | 52.86% | 0.23% | -4.02% | -22.21% | 20.20% | 9.94% | 33.47% | 2.16% | 14.32% |
Correlation
The correlation between MSFT and RHHBY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.23 |
The correlation between MSFT and RHHBY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$16.79
RHHBY:
$5.42
MSFT:
24.52
RHHBY:
9.33
MSFT:
9.65
RHHBY:
1.51
MSFT:
$318.27B
RHHBY:
$107.65B
MSFT:
$217.41B
RHHBY:
$79.28B
MSFT:
$200.96B
RHHBY:
$31.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. RHHBY — Ранг доходности на риск
MSFT
RHHBY
Сравнение MSFT c RHHBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Roche Holding AG (RHHBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | RHHBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.43 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 3.49 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | RHHBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.01 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.20 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.34 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.35 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и RHHBY
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки RHHBY в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и RHHBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | RHHBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -45.73% | -23.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -19.38% | -14.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -23.46% | -10.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -40.88% | +3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -40.88% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -13.99% | -9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -12.84% | -8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 7.91% | +8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и RHHBY
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Roche Holding AG (RHHBY) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RHHBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | RHHBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 8.10% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 18.55% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 27.48% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 23.39% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 22.58% | +4.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и RHHBY
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности RHHBY в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
RHHBY Roche Holding AG | 3.07% | 2.69% | 3.87% | 3.55% | 3.23% | 1.57% | 1.66% | 1.70% | 3.58% | 3.25% | 3.57% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и RHHBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Roche Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и RHHBY
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
RHHBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила о валовой прибыли в 21.75B при выручке в 30.32B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
RHHBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила об операционной прибыли в 7.05B при выручке в 30.32B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
RHHBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.32B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and RHHBY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to RHHBY (8.10%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs RHHBY's -45.73%.
RHHBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и RHHBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор