PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с RHHBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и RHHBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Roche Holding AG (RHHBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у RHHBY с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции RHHBY по среднегодовой доходности: 24.64% против 7.66% соответственно.


MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

RHHBY

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.06%
С начала года
1.04%
6 месяцев
6.55%
1 год
27.52%
3 года*
12.73%
5 лет*
4.71%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и RHHBY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
RHHBY
Roche Holding AG
1.04%52.86%0.23%-4.02%-22.21%20.20%9.94%33.47%2.16%14.32%

Correlation

The correlation between MSFT and RHHBY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.23

The correlation between MSFT and RHHBY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MSFT:

$16.79

RHHBY:

$5.42

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

RHHBY:

9.33

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

RHHBY:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

RHHBY:

$107.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

RHHBY:

$79.28B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

RHHBY:

$31.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

Roche Holding AG

Доходность на риск

MSFT vs. RHHBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина

RHHBY
Ранг доходности на риск RHHBY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHHBY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHHBY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHHBY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHHBY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHHBY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c RHHBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Roche Holding AG (RHHBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFTRHHBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.20

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.43

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

3.49

-4.22

MSFT vs. RHHBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа RHHBY равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и RHHBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFTRHHBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

1.01

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.20

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.34

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.35

+0.39

Просадки

Сравнение просадок MSFT и RHHBY

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки RHHBY в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и RHHBY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTRHHBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-45.73%

-23.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-19.38%

-14.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-23.46%

-10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-40.88%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-40.88%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-13.99%

-9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-12.84%

-8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

7.91%

+8.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и RHHBY

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Roche Holding AG (RHHBY) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RHHBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTRHHBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

8.10%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

18.55%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

27.48%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

23.39%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

22.58%

+4.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и RHHBY

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности RHHBY в 3.07%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
RHHBY
Roche Holding AG
3.07%2.69%3.87%3.55%3.23%1.57%1.66%1.70%3.58%3.25%3.57%2.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и RHHBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Roche Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
30.32B
(MSFT) Общая выручка
(RHHBY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и RHHBY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Roche Holding AG.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

66.0%68.0%70.0%72.0%74.0%76.0%20222023202420252026
67.6%
71.7%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

RHHBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила о валовой прибыли в 21.75B при выручке в 30.32B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

RHHBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила об операционной прибыли в 7.05B при выручке в 30.32B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

RHHBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.32B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.


Часто задаваемые вопросы


MSFT and RHHBY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to RHHBY (8.10%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs RHHBY's -45.73%.

RHHBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и RHHBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор