PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMT с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LMT с ORCL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LMT (Lockheed Martin Corporation) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, LMT returned 11.37%/yr vs 18.60%/yr for ORCL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LMT и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lockheed Martin Corporation (LMT) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMT показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции LMT уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 11.37% против 18.60% соответственно.

LMT

1 день
-1.52%
1 месяц
4.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.84%
1 год
18.25%
3 года*
8.98%
5 лет*
9.78%
10 лет*
11.37%

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-6.95%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMT и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMT
Lockheed Martin Corporation		13.04%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between LMT and ORCL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1986 г.

0.20

The correlation between LMT and ORCL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMT:

$124.87B

ORCL:

$536.74B

EPS

LMT:

$20.61

ORCL:

$5.86

Коэффициент P/E

LMT:

26.21

ORCL:

31.41

Коэффициент P/S

LMT:

1.67

ORCL:

7.97

Коэффициент P/B

LMT:

16.67

ORCL:

12.47

Общая выручка (12 мес.)

LMT:

$75.12B

ORCL:

$67.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMT:

$7.37B

ORCL:

$79.58B

EBITDA (12 мес.)

LMT:

$8.09B

ORCL:

$6.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lockheed Martin Corporation

Oracle Corporation

Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO

Доходность на риск

LMT vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMT c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LMTORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.11

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
0.33

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.04

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

-0.12

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.69

-0.20

+1.89

LMT vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMT на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMT и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LMT и ORCL

Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMTORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-84.19%

+4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-58.25%

+33.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.79%

-58.25%

+26.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.79%

-58.25%

+26.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

-58.25%

+21.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

-43.48%

+23.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.83%

-29.11%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

35.41%

-24.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LMT и ORCL

Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 7.02%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMTORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

23.44%

-16.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

43.42%

-23.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.71%

65.91%

-39.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

42.16%

-19.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

35.12%

-11.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMT и ORCL

Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности ORCL в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.53%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMT и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B20222023202420252026
18.02B
19.18B
(LMT) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LMT and ORCL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to LMT (7.02%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs ORCL's -84.19%.

LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMT и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор