Сравнение LMT с ORCL
LMT (Lockheed Martin Corporation) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, LMT returned 9.94%/yr vs 13.12%/yr for ORCL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMT и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMT показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -37.12%. За последние 10 лет акции LMT уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 9.94% против 13.12% соответственно.
LMT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- -11.48%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 9.94%
- Всё время*
- 12.08%
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
- Всё время*
- 21.29%
Сравнение доходности по годам LMT и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 6.60% | 2.47% | 10.02% | -4.31% | 40.48% | 3.15% | -6.49% | 52.55% | -16.35% | 31.77% |
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between LMT and ORCL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1986 г. | 0.20 |
The correlation between LMT and ORCL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LMT:
$117.48B
ORCL:
$349.60B
LMT:
$20.67
ORCL:
$5.86
LMT:
24.66
ORCL:
20.71
LMT:
1.57
ORCL:
5.25
LMT:
15.72
ORCL:
8.22
LMT:
$75.12B
ORCL:
$67.36B
LMT:
$7.37B
ORCL:
$79.58B
LMT:
$8.09B
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMT vs. ORCL — Ранг доходности на риск
LMT
ORCL
Сравнение LMT c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lockheed Martin Corporation (LMT) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMT | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.87 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.80 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | -1.28 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMT и ORCL
Максимальная просадка LMT за все время составила -79.29%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMT и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMT | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -84.19% | +4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.87% | -62.61% | +35.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.79% | -62.61% | +30.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.79% | -62.61% | +30.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.67% | -62.61% | +25.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.21% | -62.61% | +38.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.82% | -29.16% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.52% | 39.16% | -26.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMT и ORCL
Текущая волатильность для Lockheed Martin Corporation (LMT) составляет 9.48%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 13.67%. Это указывает на то, что LMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMT | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 13.67% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.58% | 42.95% | -23.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.25% | 65.37% | -38.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.30% | 42.65% | -19.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.94% | 35.47% | -11.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMT и ORCL
Дивидендная доходность LMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности ORCL в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.68% | 2.76% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% |
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMT и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lockheed Martin Corporation и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LMT and ORCL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (13.67%) compared to LMT (9.48%). In terms of maximum drawdown, LMT dropped -79.29% vs ORCL's -84.19%.
LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMT и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор