- ISIN
- US81369Y8865
- CUSIP
- 81369Y886
- Эмитент
- State Street Global Advisors
- Дата выпуска
- 16 дек. 1998 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Utilities Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Utilities Select Sector Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Quarterly
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $23B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 19M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $849.56M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) прибавил 3.7% с начала года. Текущая цена акции XLU — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XLU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,505.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) показал доход в 3.65% с начала года и 3.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XLU составила 8.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -3.62%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 3.65%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 8.98%
- Всё время*
- 7.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность XLU по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2000 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был июль 2002 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении XLU закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.31% | 10.36% | -3.18% | 2.09% | -5.19% | 2.72% | -2.18% | -1.56% | 3.65% | ||||
| 2025 | 2.89% | 1.72% | 0.24% | 0.06% | 3.83% | 0.38% | 4.91% | -1.58% | 4.12% | 2.17% | 1.72% | -5.09% | 16.03% |
| 2024 | -2.97% | 1.06% | 6.59% | 1.66% | 8.96% | -5.54% | 6.82% | 4.81% | 6.60% | -1.08% | 3.78% | -7.97% | 23.31% |
| 2023 | -2.00% | -5.92% | 4.91% | 1.91% | -5.87% | 1.60% | 2.49% | -6.13% | -5.64% | 1.29% | 5.14% | 1.86% | -7.18% |
| 2022 | -3.26% | -1.91% | 10.34% | -4.30% | 4.31% | -4.89% | 5.45% | 0.53% | -11.28% | 1.94% | 6.96% | -0.49% | 1.44% |
| 2021 | -0.88% | -6.10% | 10.55% | 4.18% | -2.34% | -2.21% | 4.33% | 3.90% | -6.09% | 4.74% | -1.70% | 9.69% | 17.70% |
Метрики бенчмарка
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF has an annualized alpha of 4.04%, beta of 0.61, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 22, 1998.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (52.62%) than losses (42.68%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.61 may look defensive, but with R2 of 0.37 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.04%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 52.62%
- Участие в снижении
- 42.68%
Комиссия
Комиссия XLU составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XLU имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 15% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.50 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 10.58 | -9.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Street Utilities Select Sector SPDR ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.16 | $1.12 | $1.07 | $1.03 | $1.00 | $0.99 | $0.95 | $0.88 | $0.88 | $0.83 | $0.79 |
Дивидендный доход | 2.74% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF показал максимальную просадку в 51.98%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 587 торговых сессий.
Текущая просадка State Street Utilities Select Sector SPDR ETF составляет 7.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.98%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 2y 4mo | 3y 8moмай 2001 г. - февр. 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-46.48%март 2009 г. | 1y 2mo | 3y 3mo | 4y 6moдек. 2007 г. - июнь 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-36.07%март 2020 г. | 1mo 3d | 1y 4mo | 1y 5moфевр. 2020 г. - авг. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-25.26%окт. 2023 г. | 1y 19d | 10mo 4d | 1y 10moсент. 2022 г. - авг. 2024 г. | — |
-23.50%февр. 2000 г. | 7mo 8d | 6mo 16d | 1y 1moиюль 1999 г. - сент. 2000 г. | — |
Показатели просадок
| XLU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.98% | -56.78% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -9.10% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.15% | -18.90% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -25.43% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -33.92% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -0.17% | -7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -10.69% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.14% | +2.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XLU
Добавьте State Street Utilities Select Sector SPDR ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XLU