PortfoliosLab logo
Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US81369Y8865

CUSIP

81369Y886

Эмитент

State Street

Дата выпуска

16 дек. 1998 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Utilities Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Utilities Select Sector Index

Домашняя страница

www.ssga.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия XLU составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии XLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLU: 0.13%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Utilities Select Sector SPDR Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
553.92%
355.71%
XLU (Utilities Select Sector SPDR Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Utilities Select Sector SPDR Fund показал доход в 4.38% с начала года и 21.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Utilities Select Sector SPDR Fund составила 9.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


XLU

С начала года

4.38%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

-2.36%

1 год

21.14%

5 лет

9.52%

10 лет

9.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XLU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.89%1.72%0.24%-0.51%4.38%
2024-2.97%1.06%6.59%1.66%8.96%-5.54%6.82%4.81%6.60%-1.08%3.78%-7.97%23.31%
2023-2.00%-5.92%4.91%1.91%-5.87%1.61%2.49%-6.13%-5.64%1.29%5.14%1.86%-7.16%
2022-3.26%-1.91%10.35%-4.30%4.31%-4.90%5.45%0.53%-11.28%1.94%6.96%-0.49%1.43%
2021-0.88%-6.10%10.55%4.18%-2.34%-2.21%4.33%3.90%-6.09%4.74%-1.70%9.69%17.70%
20206.75%-9.86%-10.00%3.34%4.24%-4.67%7.80%-2.60%1.08%5.05%0.74%0.62%0.51%
20193.48%4.11%2.79%0.93%-0.78%3.19%-0.13%5.09%4.25%-0.76%-1.87%3.29%25.93%
2018-3.11%-3.88%3.80%2.04%-1.11%2.81%1.60%1.29%-0.65%1.98%3.54%-3.99%3.93%
20171.26%5.27%-0.14%0.76%4.14%-2.71%2.43%3.29%-2.76%3.90%2.69%-6.06%12.05%
20164.94%1.94%7.98%-2.42%1.51%7.63%-0.67%-5.54%0.36%0.90%-5.42%4.90%16.08%
20152.33%-6.39%-1.00%-0.47%0.63%-5.98%6.10%-3.48%2.92%1.06%-2.13%2.12%-4.93%
20142.98%3.45%3.35%4.22%-1.09%4.44%-6.80%4.92%-1.87%8.03%1.17%3.57%28.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XLU составляет 88, что ставит его в топ 12% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа XLU, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLU: 1.30
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино XLU, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLU: 1.79
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега XLU, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLU: 1.24
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара XLU, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLU: 2.14
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина XLU, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLU: 5.50
^GSPC: 2.07

Utilities Select Sector SPDR Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
0.49
XLU (Utilities Select Sector SPDR Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Utilities Select Sector SPDR Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 14 лет подряд.


2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.28$2.24$2.15$2.06$2.00$1.97$1.91$1.76$1.75$1.66$1.59$1.51

Дивидендный доход

2.90%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Utilities Select Sector SPDR Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.56$0.00$0.56
2024$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.63$2.24
2023$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.60$2.15
2022$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.57$2.06
2021$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.55$2.00
2020$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.52$1.97
2019$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.50$1.91
2018$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.46$1.76
2017$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.51$1.75
2016$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.46$1.66
2015$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.45$1.59
2014$0.34$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.42$1.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.94%
-10.73%
XLU (Utilities Select Sector SPDR Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Utilities Select Sector SPDR Fund показал максимальную просадку в 52.27%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 591 торговую сессию.

Текущая просадка Utilities Select Sector SPDR Fund составляет 3.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.27%14 дек. 2000 г.4549 окт. 2002 г.59114 февр. 2005 г.1045
-46.48%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.82514 июн. 2012 г.1137
-36.07%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.3465 авг. 2021 г.370
-25.25%13 сент. 2022 г.2652 окт. 2023 г.2091 авг. 2024 г.474
-23.98%22 июл. 1999 г.15225 февр. 2000 г.1368 сент. 2000 г.288

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Utilities Select Sector SPDR Fund составляет 8.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
14.23%
XLU (Utilities Select Sector SPDR Fund)
Benchmark (^GSPC)