График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Utilities Select Sector SPDR Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) показал доход в 8.25% с начала года и 19.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XLU составила 9.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Utilities Select Sector SPDR Fund
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 9.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2000 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был июль 2002 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении XLU закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.31% | 10.36% | -3.18% | 8.25% | |||||||||
| 2025 | 2.89% | 1.72% | 0.24% | 0.06% | 3.83% | 0.38% | 4.91% | -1.58% | 4.12% | 2.17% | 1.72% | -5.09% | 16.03% |
| 2024 | -2.97% | 1.06% | 6.59% | 1.66% | 8.96% | -5.54% | 6.82% | 4.81% | 6.60% | -1.08% | 3.78% | -7.97% | 23.31% |
| 2023 | -2.00% | -5.92% | 4.91% | 1.91% | -5.87% | 1.60% | 2.49% | -6.13% | -5.64% | 1.29% | 5.14% | 1.86% | -7.18% |
| 2022 | -3.26% | -1.91% | 10.34% | -4.30% | 4.31% | -4.89% | 5.45% | 0.53% | -11.28% | 1.94% | 6.96% | -0.49% | 1.44% |
| 2021 | -0.88% | -6.10% | 10.55% | 4.18% | -2.34% | -2.21% | 4.33% | 3.90% | -6.09% | 4.74% | -1.70% | 9.69% | 17.70% |
Метрики бенчмарка
Utilities Select Sector SPDR Fund: годовая альфа составляет 4.66%, бета — 0.61, а R² — 0.37 относительно S&P 500 Index с 23.12.1998.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (55.33%) было выше, чем в снижении (42.96%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.61 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.37 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.37 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.66%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 55.33%
- Участие в снижении
- 42.96%
Комиссия
Комиссия XLU составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XLU имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XLU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.90 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.39 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.40 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 6.61 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для XLU в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Utilities Select Sector SPDR Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.19 | $1.16 | $1.12 | $1.07 | $1.03 | $1.00 | $0.99 | $0.95 | $0.88 | $0.88 | $0.83 | $0.79 |
Дивидендный доход | 2.59% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Utilities Select Sector SPDR Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Utilities Select Sector SPDR Fund показал максимальную просадку в 51.98%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 587 торговых сессий.
Текущая просадка Utilities Select Sector SPDR Fund составляет 3.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.98% | 22 мая 2001 г. | 346 | 9 окт. 2002 г. | 587 | 8 февр. 2005 г. | 933 |
| -46.48% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 825 | 14 июн. 2012 г. | 1137 |
| -36.07% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 349 | 10 авг. 2021 г. | 373 |
| -25.26% | 13 сент. 2022 г. | 265 | 2 окт. 2023 г. | 209 | 1 авг. 2024 г. | 474 |
| -23.5% | 22 июл. 1999 г. | 152 | 25 февр. 2000 г. | 136 | 8 сент. 2000 г. | 288 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...