Сравнение T с SHEL
T (AT&T Inc.) and SHEL (Shell plc) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 10.03%/yr for SHEL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и SHEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 20.10%. За последние 10 лет акции T уступали акциям SHEL по среднегодовой доходности: 2.86% против 10.03% соответственно.
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
SHEL
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 20.10%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 23.01%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам T и SHEL
Correlation
The correlation between T and SHEL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2005 г. | 0.32 |
The correlation between T and SHEL shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
SHEL:
$6.39
T:
7.39
SHEL:
13.55
T:
0.31
SHEL:
0.68
T:
1.29
SHEL:
0.95
T:
$125.65B
SHEL:
$266.82B
T:
$105.41B
SHEL:
$41.65B
T:
$54.70B
SHEL:
$57.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. SHEL — Ранг доходности на риск
T
SHEL
Сравнение T c SHEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | SHEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.26 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 3.00 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 8.40 | -9.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 1.54 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.92 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.33 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.22 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок T и SHEL
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки SHEL в -71.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и SHEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -71.57% | +7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -10.81% | -11.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -18.47% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -25.04% | -6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -71.57% | +29.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -7.13% | -14.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -16.74% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 3.85% | +6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и SHEL
AT&T Inc. (T) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что T испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 5.98% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 17.50% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 21.15% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 25.22% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 30.84% | -7.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и SHEL
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности SHEL в 3.41%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и SHEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and SHEL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.50%) compared to SHEL (5.98%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs SHEL's -71.57%.
SHEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и SHEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор