PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CL с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CL с ORCL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CL (Colgate-Palmolive Company) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CL returned 4.62%/yr vs 18.60%/yr for ORCL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CL и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 4.62% против 18.60% соответственно.

CL

1 день
0.07%
1 месяц
1.80%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.59%
1 год
-1.53%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.79%
10 лет*
4.62%

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-6.95%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CL и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CL
Colgate-Palmolive Company		14.60%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between CL and ORCL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1986 г.

0.21

The correlation between CL and ORCL shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CL:

$72.02B

ORCL:

$536.74B

EPS

CL:

$2.58

ORCL:

$5.86

Коэффициент P/E

CL:

34.68

ORCL:

31.41

Коэффициент PEG

CL:

8.96

ORCL:

1.29

Коэффициент P/S

CL:

3.48

ORCL:

7.97

Коэффициент P/B

CL:

496.66

ORCL:

12.47

Общая выручка (12 мес.)

CL:

$20.80B

ORCL:

$67.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

CL:

$12.49B

ORCL:

$79.58B

EBITDA (12 мес.)

CL:

$3.92B

ORCL:

$6.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Colgate-Palmolive Company

Oracle Corporation

Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с CVXCL с SCHD
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO

Доходность на риск

CL vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CL
Ранг доходности на риск CL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-0.11

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
0.33

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.12

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

-0.20

+0.06

CL vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CL и ORCL

Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-84.19%

+25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.64%

-58.25%

+39.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-58.25%

+29.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-58.25%

+29.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

-58.25%

+29.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.31%

-43.48%

+29.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-29.11%

+17.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

35.41%

-24.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CL и ORCL

Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 8.32%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

23.44%

-15.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.28%

43.42%

-26.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

65.91%

-44.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.81%

42.16%

-23.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

35.12%

-15.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и ORCL

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности ORCL в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company		2.34%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CL и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
5.32B
19.18B
(CL) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CL and ORCL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to CL (8.32%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs ORCL's -84.19%.

CL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CL и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор