PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBAC с CII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBAC с CII

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SBAC (SBA Communications Corporation) is a stock, while CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) is Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, SBAC returned 8.40%/yr vs 14.94%/yr for CII. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SBAC и CII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SBA Communications Corporation (SBAC) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBAC показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у CII с доходностью 7.72%. За последние 10 лет акции SBAC уступали акциям CII по среднегодовой доходности: 8.40% против 14.94% соответственно.

SBAC

1 день
0.56%
1 месяц
-0.79%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.23%
1 год
-8.09%
3 года*
-1.81%
5 лет*
-6.94%
10 лет*
8.40%

CII

1 день
0.58%
1 месяц
-1.81%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.66%
1 год
38.70%
3 года*
20.94%
5 лет*
13.51%
10 лет*
14.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBAC и CII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBAC
SBA Communications Corporation		7.24%-3.13%-18.18%-8.15%-27.30%38.95%17.81%49.30%-0.90%58.20%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		7.72%37.78%12.70%18.47%-13.21%34.26%8.11%30.46%-8.60%27.73%

Correlation

The correlation between SBAC and CII is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2004 г.

0.32

The correlation between SBAC and CII shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SBA Communications Corporation

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с SBAC:
SBAC с AMTSBAC с CCISBAC с LAMRSBAC с COSTSBAC с SCHDSBAC с VOOSBAC с SPY
Часто сравнивают с CII:
CII с SPYICII с ECATCII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с ARDCCII с YGLD.DE

Доходность на риск

SBAC vs. CII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAC
Ранг доходности на риск SBAC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAC: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CII
Ранг доходности на риск CII: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBAC c CII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SBA Communications Corporation (SBAC) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBACCIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.52

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
3.34

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.43

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.33

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

12.71

-13.22

SBAC vs. CII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBAC на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа CII равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBAC и CII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBAC и CII

Максимальная просадка SBAC за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAC и CII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBACCIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.65%

-56.43%

-43.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.80%

-11.67%

-18.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.21%

-21.05%

-11.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.50%

-22.32%

-32.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.50%

-40.56%

-13.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.24%

-6.33%

-36.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.39%

-6.17%

-29.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.94%

3.05%

+12.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SBAC и CII

SBA Communications Corporation (SBAC) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что SBAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBACCIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

5.22%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.71%

12.09%

+15.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.49%

15.40%

+17.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.34%

17.16%

+12.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.12%

18.54%

+9.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAC и CII

Дивидендная доходность SBAC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности CII в 15.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.93%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%
SBAC
SBA Communications Corporation		2.30%2.30%1.92%1.34%1.01%0.60%0.66%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBAC and CII have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBAC has higher volatility (10.25%) compared to CII (5.22%). In terms of maximum drawdown, SBAC dropped -99.65% vs CII's -56.43%.

CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBAC и CII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор