Сравнение SHEL с ADP
SHEL (Shell plc) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, SHEL returned 10.03%/yr vs 12.50%/yr for ADP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHEL и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHEL показывает доходность 20.10%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.21%. За последние 10 лет акции SHEL уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 10.03% против 12.50% соответственно.
SHEL
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 20.10%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 23.01%
- 10 лет*
- 10.03%
ADP
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- -28.14%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам SHEL и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 20.10% | 22.16% | -0.87% | 20.19% | 36.18% | 34.27% | -41.08% | 6.38% | -7.23% | 21.67% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.21% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between SHEL and ADP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2005 г. | 0.34 |
The correlation between SHEL and ADP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHEL:
$247.11B
ADP:
$92.16B
SHEL:
$6.39
ADP:
$10.72
SHEL:
13.55
ADP:
21.37
SHEL:
0.68
ADP:
1.61
SHEL:
0.95
ADP:
4.30
SHEL:
1.42
ADP:
14.51
SHEL:
$266.82B
ADP:
$21.60B
SHEL:
$41.65B
ADP:
$10.26B
SHEL:
$57.44B
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHEL vs. ADP — Ранг доходности на риск
SHEL
ADP
Сравнение SHEL c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHEL | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.80 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.72 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | -1.33 | +9.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHEL | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | -1.16 | +2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.24 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.51 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.54 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок SHEL и ADP
Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHEL | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.57% | -59.51% | -12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -39.25% | +28.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.47% | -40.78% | +22.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -40.78% | +15.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.57% | -40.78% | -30.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -28.14% | +21.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -12.59% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 22.88% | -19.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHEL и ADP
Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 5.98%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHEL | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 9.30% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 20.42% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 24.35% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.22% | 22.05% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.84% | 24.48% | +6.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEL и ADP
Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности ADP в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.83% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
SHEL Shell plc | 3.41% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHEL и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHEL и ADP
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
SHEL and ADP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.30%) compared to SHEL (5.98%). In terms of maximum drawdown, SHEL dropped -71.57% vs ADP's -59.51%.
SHEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHEL и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор