Сравнение SHEL с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shell plc (SHEL) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHEL или JPM.
Доходность
Сравнение доходности SHEL и JPM
Доходность по периодам
С начала года, SHEL показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 46.90%. За последние 10 лет акции SHEL уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 4.29% против 18.31% соответственно.
SHEL
3.59%
-0.72%
-7.13%
5.51%
6.15%
4.29%
JPM
46.90%
8.29%
20.57%
63.51%
16.69%
18.31%
Фундаментальные показатели
| SHEL | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $202.21B | $674.44B |
| EPS | $4.92 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 13.33 | 13.32 |
| PEG коэффициент | 2.49 | 4.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $290.55B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $42.07B | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $50.96B | $86.50B |
Основные характеристики
| SHEL | JPM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 0.45 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.41 | 6.42 |
| Коэф-т Мартина | 0.94 | 19.51 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 17.07% | 23.00% |
| Макс. просадка | -67.46% | -74.02% |
| Текущая просадка | -9.45% | -1.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SHEL и JPM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHEL c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEL и JPM
Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности JPM в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 4.20% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.44% | 6.14% | 5.48% | 4.79% | 5.88% | 6.98% | 4.72% | 4.25% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.88% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок SHEL и JPM
Максимальная просадка SHEL за все время составила -67.46%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHEL и JPM
Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 4.92%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHEL и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности