Сравнение KO с HD
KO (The Coca-Cola Company) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs 11.84%/yr for HD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 8.99% против 11.84% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 8.99%
HD
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -8.71%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам KO и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 14.56% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.71% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between KO and HD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1981 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
KO:
$343.14B
HD:
$308.47B
KO:
$3.18
HD:
$14.08
KO:
25.04
HD:
22.00
KO:
6.96
HD:
1.85
KO:
10.20
HD:
22.23
KO:
$49.28B
HD:
$166.59B
KO:
$30.43B
HD:
$55.19B
KO:
$18.35B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. HD — Ранг доходности на риск
KO
HD
Сравнение KO c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KO | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.92 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.47 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | -0.96 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KO | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.58 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.11 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок KO и HD
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, примерно равная максимальной просадке HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -70.46% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -28.81% | +20.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -28.84% | +12.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -34.73% | +17.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -37.99% | +1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -25.37% | +22.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -20.60% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 14.08% | -10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и HD
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 5.81%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 6.57% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 17.61% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 23.46% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 24.05% | -7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 24.81% | -6.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и HD
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности HD в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.99% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и HD
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
KO and HD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (6.57%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs HD's -70.46%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор