PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVS с KO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVS с KO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novartis AG (NVS) и The Coca-Cola Company (KO).

Доходность

Сравнение доходности NVS и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novartis AG (NVS) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVS и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVS
Novartis AG		15.91%46.95%0.02%16.14%8.06%-3.65%3.34%13.92%5.95%19.42%
KO
The Coca-Cola Company		9.57%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVS:

$299.15B

KO:

$328.13B

EPS

NVS:

$7.20

KO:

$3.04

Коэффициент P/E

NVS:

21.55

KO:

25.04

Коэффициент PEG

NVS:

1.46

KO:

3.02

Коэффициент P/S

NVS:

5.37

KO:

6.85

Коэффициент P/B

NVS:

6.48

KO:

10.20

Общая выручка (12 мес.)

NVS:

$56.15B

KO:

$47.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVS:

$41.12B

KO:

$29.54B

EBITDA (12 мес.)

NVS:

$22.99B

KO:

$18.18B

Доходность по периодам

С начала года, NVS показывает доходность 15.91%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 9.57%. За последние 10 лет акции NVS превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 12.09% против 8.31% соответственно.

NVS

1 день
1.53%
1 месяц
-4.24%
С начала года
15.91%
6 месяцев
21.32%
1 год
45.79%
3 года*
23.19%
5 лет*
16.79%
10 лет*
12.09%

KO

1 день
0.04%
1 месяц
-4.51%
С начала года
9.57%
6 месяцев
15.52%
1 год
8.93%
3 года*
10.28%
5 лет*
10.95%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novartis AG

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с NVS:
NVS с NVONVS с AZNNVS с GSKNVS с AMTNVS с ENBNVS с SPGNVS с EQNR
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с MCDKO с PGKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с VZ

Доходность на риск

NVS vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVS
Ранг доходности на риск NVS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVS c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVSKODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.54

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

0.91

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.10

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.03

0.95

+3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

1.92

+9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVS vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVS на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа KO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVS и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVSKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.54

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.70

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.53

-0.10

Корреляция

Корреляция между NVS и KO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVS и KO

Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности KO в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVS
Novartis AG		3.08%2.90%3.84%3.44%3.70%3.86%3.22%3.03%3.47%3.24%3.73%3.10%
KO
The Coca-Cola Company		2.71%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Просадки

Сравнение просадок NVS и KO

Максимальная просадка NVS за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и KO.

Загрузка...

Показатели просадок

NVSKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.10%

-68.23%

+26.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-9.82%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-17.27%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.03%

-36.99%

+10.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-6.08%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-16.13%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.84%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NVS и KO

Novartis AG (NVS) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что NVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVSKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

4.04%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

11.82%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

16.62%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

15.76%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

18.14%

+1.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVS и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

9.00B10.00B11.00B12.00B13.00B14.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
13.33B
11.82B
(NVS) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVS и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novartis AG и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
63.0%
60.1%
Активы портфеля
NVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 13.33B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.10B при выручке в 11.82B, что соответствует валовой рентабельности в 60.1%.

NVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 3.05B при выручке в 13.33B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 3.11B при выручке в 11.82B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

NVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 2.41B при выручке в 13.33B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 2.27B при выручке в 11.82B, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.