Сравнение NVS с KO
NVS (Novartis AG) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. NVS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NVS returned 10.35%/yr vs 10.56%/yr for KO. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NVS и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVS показывает доходность 15.43%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 25.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NVS имеют среднегодовую доходность 10.35%, а акции KO немного впереди с 10.56%.
NVS
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 15.43%
- 1 год
- 35.17%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 10.35%
- Всё время*
- 9.05%
KO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.76%
- С начала года
- 25.86%
- 1 год
- 29.31%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 10.56%
- Всё время*
- 12.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.65B | $1.48B | $1.47B | |
NVS Novartis AG | $265.04M | $269.45M | $281.35M |
Сравнение доходности по годам NVS и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVS Novartis AG | 15.43% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | -3.65% | 3.34% | 13.92% | 5.95% | 19.42% |
KO The Coca-Cola Company | 25.86% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between NVS and KO is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 1996 г. | 0.30 |
The correlation between NVS and KO shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVS:
$293.55B
KO:
$373.59B
NVS:
$6.63
KO:
$3.32
NVS:
23.30
KO:
26.16
NVS:
1.57
KO:
3.16
NVS:
5.34
KO:
7.47
NVS:
7.12
KO:
10.36
NVS:
$55.63B
KO:
$50.13B
NVS:
$41.41B
KO:
$31.02B
NVS:
$22.26B
KO:
$19.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVS vs. KO — Ранг доходности на риск
NVS
KO
Сравнение NVS c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVS | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 3.74 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 8.13 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVS и KO
Максимальная просадка NVS за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVS | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.10% | -68.23% | +26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -7.87% | -4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -15.50% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -17.27% | -3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.03% | -36.99% | +10.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -2.53% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -16.06% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.42% | 3.61% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVS и KO
Текущая волатильность для Novartis AG (NVS) составляет 6.50%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что NVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVS | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 8.33% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 14.87% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 18.59% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 16.64% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 18.42% | +1.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVS и KO
Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности KO в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.40% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
NVS Novartis AG | 3.09% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVS и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVS и KO
NVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.74B при выручке в 14.42B, что соответствует валовой рентабельности в 74.5%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 8.42B при выручке в 13.38B, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.
NVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.74B при выручке в 14.42B, что соответствует операционной рентабельности 32.8%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.67B при выручке в 13.38B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
NVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.27B при выручке в 14.42B, что соответствует чистой рентабельности 22.7%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 4.43B при выручке в 13.38B, что соответствует чистой рентабельности 33.1%.
Часто задаваемые вопросы
NVS and KO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KO has higher volatility (8.33%) compared to NVS (6.50%). In terms of maximum drawdown, NVS dropped -42.10% vs KO's -68.23%.
NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVS и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор