PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVS с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVS с KO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVS (Novartis AG) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. NVS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NVS returned 10.15%/yr vs 8.76%/yr for KO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVS и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novartis AG (NVS) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVS показывает доходность 10.91%, а KO немного ниже – 10.64%. За последние 10 лет акции NVS превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 10.15% против 8.76% соответственно.

NVS

1 день
3.30%
1 месяц
1.99%
С начала года
10.91%
6 месяцев
15.47%
1 год
30.77%
3 года*
18.32%
5 лет*
14.79%
10 лет*
10.15%

KO

1 день
-2.46%
1 месяц
-2.12%
С начала года
10.64%
6 месяцев
9.79%
1 год
10.76%
3 года*
11.41%
5 лет*
9.65%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVS и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVS
Novartis AG		10.91%46.95%0.02%16.14%8.06%-3.65%3.34%13.92%5.95%19.42%
KO
The Coca-Cola Company		10.64%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between NVS and KO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1996 г.

0.30

The correlation between NVS and KO shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVS:

$284.33B

KO:

$331.40B

EPS

NVS:

$6.99

KO:

$3.18

Коэффициент P/E

NVS:

21.23

KO:

24.19

Коэффициент PEG

NVS:

1.43

KO:

2.92

Коэффициент P/S

NVS:

5.13

KO:

6.72

Коэффициент P/B

NVS:

7.38

KO:

9.85

Общая выручка (12 мес.)

NVS:

$56.05B

KO:

$49.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVS:

$42.19B

KO:

$30.43B

EBITDA (12 мес.)

NVS:

$22.40B

KO:

$18.35B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novartis AG

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с NVS:
NVS с NVONVS с AZNNVS с GSKNVS с AMTNVS с ENBNVS с EQNRNVS с SPG
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

NVS vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVS
Ранг доходности на риск NVS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVS c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NVS) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVSKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.67

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.13

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.12

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.37

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

2.68

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVS vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVS на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа KO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVS и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVSKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.67

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.60

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.11

Просадки

Сравнение просадок NVS и KO

Максимальная просадка NVS за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVS и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVSKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.10%

-68.23%

+26.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-7.89%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-16.26%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-17.27%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.03%

-36.99%

+10.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-6.23%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-16.09%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

4.02%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NVS и KO

Novartis AG (NVS) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что NVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVSKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

4.85%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

11.92%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

16.01%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

16.04%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

18.17%

+1.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVS и KO

Дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности KO в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.68%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
NVS
Novartis AG		3.22%2.90%3.84%3.44%3.70%3.86%3.22%3.03%3.47%3.24%3.73%3.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVS и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

9.00B10.00B11.00B12.00B13.00B14.00B15.00B20222023202420252026
13.52B
12.47B
(NVS) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVS и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novartis AG и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
74.4%
63.0%
Активы портфеля
NVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о валовой прибыли в 10.07B при выручке в 13.52B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

NVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила об операционной прибыли в 4.24B при выручке в 13.52B, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

NVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novartis AG сообщила о чистой прибыли в 3.16B при выручке в 13.52B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

Часто задаваемые вопросы

NVS and KO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVS has higher volatility (6.49%) compared to KO (4.85%). In terms of maximum drawdown, NVS dropped -42.10% vs KO's -68.23%.

NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVS и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор