PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPG с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPG с MSFT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPG (Simon Property Group, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. SPG operates in REIT - Retail (Real Estate), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, SPG returned 5.54%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPG и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simon Property Group, Inc. (SPG) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPG показывает доходность 13.30%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции SPG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 5.54% против 24.64% соответственно.

SPG

1 день
-1.41%
1 месяц
2.58%
С начала года
13.30%
6 месяцев
17.91%
1 год
34.28%
3 года*
29.24%
5 лет*
14.82%
10 лет*
5.54%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPG и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPG
Simon Property Group, Inc.		13.30%12.94%26.92%29.24%-21.91%95.72%-38.64%-6.74%2.55%0.98%
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between SPG and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 1993 г.

0.25

The correlation between SPG and MSFT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SPG:

$17.14

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

SPG:

12.10

MSFT:

24.52

Коэффициент PEG

SPG:

0.48

MSFT:

1.72

Коэффициент P/S

SPG:

7.64

MSFT:

9.65

Общая выручка (12 мес.)

SPG:

$6.65B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPG:

$5.71B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

SPG:

$7.77B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simon Property Group, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с SPG:
SPG с OSPG с VNQSPG с SPYSPG с VOOSPG с SCHDSPG с MASPG с ARE
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

SPG vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPG
Ранг доходности на риск SPG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPG c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-0.47

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
-0.49

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.94

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

-0.35

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

-0.73

+11.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPG vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPG на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPG и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

-0.47

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.91

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.74

-0.35

Просадки

Сравнение просадок SPG и MSFT

Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.00%

-69.38%

-7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-33.91%

+22.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

-33.91%

+9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.84%

-37.15%

-8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.00%

-37.15%

-39.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-23.56%

+22.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-21.78%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

16.13%

-12.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SPG и MSFT

Текущая волатильность для Simon Property Group, Inc. (SPG) составляет 5.50%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что SPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

10.25%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

22.36%

-8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

25.31%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.51%

26.64%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.08%

27.06%

+10.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPG и MSFT

Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности MSFT в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
SPG
Simon Property Group, Inc.		4.17%4.62%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPG и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simon Property Group, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
1.76B
82.89B
(SPG) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPG и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Simon Property Group, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
82.5%
67.6%
Активы портфеля
SPG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

SPG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 762.16M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 43.4%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

SPG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48K при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

SPG and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to SPG (5.50%). In terms of maximum drawdown, SPG dropped -77.00% vs MSFT's -69.38%.

SPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPG и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор