PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHHBY с RVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RHHBY с RVT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RHHBY (Roche Holding AG) and RVT (Royce Value Trust Inc.) are both stocks. RHHBY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while RVT operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, RHHBY returned 7.66%/yr vs 12.64%/yr for RVT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RHHBY и RVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roche Holding AG (RHHBY) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RHHBY показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у RVT с доходностью 12.34%. За последние 10 лет акции RHHBY уступали акциям RVT по среднегодовой доходности: 7.66% против 12.64% соответственно.

RHHBY

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.06%
С начала года
1.04%
6 месяцев
6.55%
1 год
27.52%
3 года*
12.73%
5 лет*
4.71%
10 лет*
7.66%

RVT

1 день
0.79%
1 месяц
-4.87%
С начала года
12.34%
6 месяцев
13.86%
1 год
28.82%
3 года*
18.49%
5 лет*
7.10%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RHHBY и RVT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RHHBY
Roche Holding AG		1.04%52.86%0.23%-4.02%-22.21%20.20%9.94%33.47%2.16%14.32%
RVT
Royce Value Trust Inc.		12.34%11.54%17.93%18.79%-26.25%32.66%18.16%35.41%-20.70%30.63%

Correlation

The correlation between RHHBY and RVT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.28

Фундаментальные показатели

EPS

RHHBY:

$5.42

RVT:

$4.02

Коэффициент P/E

RHHBY:

9.33

RVT:

4.43

Коэффициент P/S

RHHBY:

1.51

RVT:

12.52

Общая выручка (12 мес.)

RHHBY:

$107.65B

RVT:

$170.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

RHHBY:

$79.28B

RVT:

$304.06M

EBITDA (12 мес.)

RHHBY:

$31.01B

RVT:

$439.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roche Holding AG

Royce Value Trust Inc.

Часто сравнивают с RHHBY:
RHHBY с GSKRHHBY с NOVN.SWRHHBY с BAYRYRHHBY с CAHRHHBY с NNNRHHBY с BLVRHHBY с UNCRY
Часто сравнивают с RVT:
RVT с AVUVRVT с CETRVT с CVGRXRVT с KOKURVT с SCHDRVT с MSFRXRVT с VOO

Доходность на риск

RHHBY vs. RVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHHBY
Ранг доходности на риск RHHBY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHHBY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHHBY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHHBY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHHBY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHHBY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RVT
Ранг доходности на риск RVT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHHBY c RVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (RHHBY) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RHHBYRVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.60

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.27

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.37

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

8.49

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RHHBY vs. RVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHHBY на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа RVT равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHHBY и RVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RHHBYRVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.60

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.32

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.55

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.41

-0.06

Просадки

Сравнение просадок RHHBY и RVT

Максимальная просадка RHHBY за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки RVT в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHHBY и RVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RHHBYRVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-72.34%

+26.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.38%

-12.19%

-7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-23.48%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.88%

-32.79%

-8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.88%

-47.18%

+6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-5.28%

-8.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-11.29%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

3.41%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RHHBY и RVT

Roche Holding AG (RHHBY) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Royce Value Trust Inc. (RVT) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что RHHBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RHHBYRVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

5.90%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

13.71%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.48%

18.10%

+9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

22.46%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

22.98%

-0.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHHBY и RVT

Дивидендная доходность RHHBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности RVT в 7.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RHHBY
Roche Holding AG		3.07%2.69%3.87%3.55%3.23%1.57%1.66%1.70%3.58%3.25%3.57%2.91%
RVT
Royce Value Trust Inc.		7.99%8.82%8.04%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RHHBY и RVT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Roche Holding AG и Royce Value Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B20212022202320242025
30.32B
132.59M
(RHHBY) Общая выручка
(RVT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RHHBY and RVT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RHHBY has higher volatility (8.10%) compared to RVT (5.90%). In terms of maximum drawdown, RHHBY dropped -45.73% vs RVT's -72.34%.

RVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RHHBY и RVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор