Сравнение KR с BTI
KR (The Kroger Co.) and BTI (British American Tobacco p.l.c.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KR in Grocery Stores, BTI in Tobacco. Over the past 10 years, KR returned 7.71%/yr vs 6.81%/yr for BTI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и BTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у BTI с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции KR превзошли акции BTI по среднегодовой доходности: 7.71% против 6.81% соответственно.
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
BTI
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 32.33%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение доходности по годам KR и BTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
BTI British American Tobacco p.l.c. | 6.95% | 65.81% | 35.44% | -19.97% | 14.91% | 7.95% | -4.73% | 42.97% | -49.35% | 24.40% |
Correlation
The correlation between KR and BTI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1980 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
BTI:
$4.93
KR:
52.67
BTI:
12.12
KR:
7.64
BTI:
0.45
KR:
0.28
BTI:
2.55
KR:
$147.23B
BTI:
$51.48B
KR:
$33.42B
BTI:
$42.82B
KR:
$5.29B
BTI:
$20.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. BTI — Ранг доходности на риск
KR
BTI
Сравнение KR c BTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и British American Tobacco p.l.c. (BTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | BTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.36 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 5.39 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | BTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.42 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.81 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.28 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.58 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок KR и BTI
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, примерно равная максимальной просадке BTI в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и BTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | BTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -64.11% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -13.75% | -5.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -13.75% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -29.94% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -56.00% | +9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.28% | -10.51% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -12.93% | -9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 6.01% | +3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и BTI
Текущая волатильность для The Kroger Co. (KR) составляет 9.14%, в то время как у British American Tobacco p.l.c. (BTI) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что KR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | BTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 10.01% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 18.50% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 22.87% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 21.15% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 24.22% | +4.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и BTI
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности BTI в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTI British American Tobacco p.l.c. | 5.16% | 5.29% | 8.18% | 9.72% | 7.23% | 7.98% | 7.22% | 6.35% | 8.53% | 4.27% | 3.85% | 4.11% |
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и BTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и British American Tobacco p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и BTI
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
BTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о валовой прибыли в 11.30B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
BTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила об операционной прибыли в 4.93B при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 36.4%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
BTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco p.l.c. сообщила о чистой прибыли в 3.25B при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
KR and BTI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTI has higher volatility (10.01%) compared to KR (9.14%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs BTI's -64.11%.
BTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и BTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор