Сравнение MET с VZ
MET (MetLife, Inc.) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. MET operates in Insurance - Life (Financial Services), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MET returned 13.20%/yr vs 3.91%/yr for VZ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MET и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MET показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 15.21%. За последние 10 лет акции MET превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 13.20% против 3.91% соответственно.
MET
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 13.20%
VZ
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение доходности по годам MET и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 8.48% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
VZ Verizon Communications Inc. | 15.21% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between MET and VZ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2000 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between MET and VZ has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MET:
$7.21
VZ:
$4.10
MET:
11.71
VZ:
11.07
MET:
0.55
VZ:
1.38
MET:
$76.95B
VZ:
$139.15B
MET:
$14.75B
VZ:
$81.89B
MET:
$4.11B
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MET vs. VZ — Ранг доходности на риск
MET
VZ
Сравнение MET c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MET | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.81 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 1.72 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MET | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.08 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.19 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.20 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MET и VZ
Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MET | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.37% | -50.66% | -31.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -13.32% | -4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.97% | -14.93% | -7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -38.38% | +3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.16% | -41.21% | -13.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -10.23% | +10.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -14.83% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 6.24% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MET и VZ
MetLife, Inc. (MET) и Verizon Communications Inc. (VZ) имеют волатильность 6.33% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MET | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 6.15% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 17.91% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 22.59% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 21.61% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.71% | 20.34% | +10.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MET и VZ
Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности VZ в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 2.72% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.08% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MET и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MET и VZ
MET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
MET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
MET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MetLife, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 19.07B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
MET and VZ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MET has higher volatility (6.33%) compared to VZ (6.15%). In terms of maximum drawdown, MET dropped -82.37% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MET и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор