Сравнение MET с T
MET (MetLife, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. MET operates in Insurance - Life (Financial Services), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MET returned 13.20%/yr vs 2.86%/yr for T. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MET и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MET показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции MET превзошли акции T по среднегодовой доходности: 13.20% против 2.86% соответственно.
MET
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 13.20%
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам MET и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 8.48% | -0.80% | 27.68% | -5.49% | 19.23% | 37.43% | -3.42% | 28.84% | -15.77% | 21.67% |
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between MET and T is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2000 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between MET and T has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MET:
$7.21
T:
$3.04
MET:
11.71
T:
7.39
MET:
0.39
T:
0.31
MET:
0.55
T:
1.29
MET:
$76.95B
T:
$125.65B
MET:
$14.75B
T:
$105.41B
MET:
$4.11B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MET vs. T — Ранг доходности на риск
MET
T
Сравнение MET c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MetLife, Inc. (MET) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MET | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.89 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.75 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | -1.59 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MET | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | -0.75 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.28 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.12 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.38 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MET и T
Максимальная просадка MET за все время составила -82.37%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MET и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MET | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.37% | -64.15% | -18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -21.87% | +4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.97% | -21.87% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -32.01% | -3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.16% | -42.35% | -12.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -21.87% | +21.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -15.72% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 10.34% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MET и T
Текущая волатильность для MetLife, Inc. (MET) составляет 6.33%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что MET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MET | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 7.50% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 17.57% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 21.98% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 23.97% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.71% | 23.71% | +7.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MET и T
Дивидендная доходность MET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности T в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | 2.72% | 2.85% | 2.63% | 3.12% | 2.74% | 3.04% | 3.88% | 3.41% | 4.04% | 14.52% | 2.92% | 3.06% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MET и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MetLife, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MET and T have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.50%) compared to MET (6.33%). In terms of maximum drawdown, MET dropped -82.37% vs T's -64.15%.
MET currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MET и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор