PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLW с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GLW и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corning Incorporated (GLW) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLW показывает доходность 105.36%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции GLW превзошли акции T по среднегодовой доходности: 27.57% против 3.33% соответственно.


GLW

1 день
1.50%
1 месяц
-13.09%
С начала года
105.36%
6 месяцев
103.59%
1 год
256.47%
3 года*
79.90%
5 лет*
36.42%
10 лет*
27.57%

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLW и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLW
Corning Incorporated
105.36%87.76%60.64%-1.23%-11.56%5.92%27.57%-1.02%-3.28%34.63%
T
AT&T Inc.
-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between GLW and T is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г.

0.26

The correlation between GLW and T shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GLW:

$2.10

T:

$3.04

Коэффициент P/E

GLW:

85.36

T:

7.74

Коэффициент PEG

GLW:

2.07

T:

0.32

Коэффициент P/S

GLW:

9.47

T:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

GLW:

$16.32B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

GLW:

$5.93B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

GLW:

$3.77B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Corning Incorporated

AT&T Inc.

Доходность на риск

GLW vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLW
Ранг доходности на риск GLW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLW: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLW: 9999
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLW c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corning Incorporated (GLW) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GLWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+5.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.92

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.23

-0.59

+11.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.65

-1.22

+36.87

GLW vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLW на текущий момент составляет 4.59, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLW и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLW и T

Максимальная просадка GLW за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLW и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GLWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.02%

-64.15%

-34.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.01%

-21.87%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-21.87%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-32.01%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.80%

-42.35%

-6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-18.12%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.50%

-15.72%

-34.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

10.64%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GLW и T

Corning Incorporated (GLW) имеет более высокую волатильность в 24.91% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что GLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GLWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.91%

8.21%

+16.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.66%

17.80%

+32.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.33%

22.13%

+34.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.81%

24.01%

+11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.86%

23.73%

+10.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLW и T

Дивидендная доходность GLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности T в 4.71%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLW
Corning Incorporated
0.63%1.28%2.36%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%
T
AT&T Inc.
4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GLW и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corning Incorporated и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
4.14B
33.47B
(GLW) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


GLW and T have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLW has higher volatility (24.91%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, GLW dropped -99.02% vs T's -64.15%.

GLW currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLW и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор