PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHEL с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHEL с XLU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SHEL (Shell plc) is a stock, while XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Over the past 10 years, SHEL returned 10.03%/yr vs 8.99%/yr for XLU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHEL и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shell plc (SHEL) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHEL показывает доходность 20.10%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции SHEL превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 10.03% против 8.99% соответственно.

SHEL

1 день
1.46%
1 месяц
4.13%
С начала года
20.10%
6 месяцев
21.39%
1 год
32.28%
3 года*
18.69%
5 лет*
23.01%
10 лет*
10.03%

XLU

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.68%
С начала года
2.66%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.26%
3 года*
12.85%
5 лет*
9.10%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHEL и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHEL
Shell plc		20.10%22.16%-0.87%20.19%36.18%34.27%-41.08%6.38%-7.23%21.67%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.66%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between SHEL and XLU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2005 г.

0.31

The correlation between SHEL and XLU shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shell plc

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SHEL:
SHEL с XOMSHEL с CVXSHEL с EQNRSHEL с BP.LSHEL с KOSHEL с GSKSHEL с VRTX
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

SHEL vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHEL c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHELXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.71

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.04

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.12

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

2.47

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHEL vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHEL на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHEL и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHELXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.71

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.53

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.47

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.40

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SHEL и XLU

Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHELXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.57%

-51.98%

-19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-9.18%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.47%

-17.26%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-25.26%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.57%

-36.07%

-35.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-8.18%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-10.22%

-6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

4.16%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SHEL и XLU

Shell plc (SHEL) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что SHEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHELXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.60%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

11.70%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

14.64%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.22%

17.34%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.84%

19.27%

+11.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHEL и XLU

Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности XLU в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHEL
Shell plc		3.41%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.73%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

SHEL and XLU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHEL has higher volatility (5.98%) compared to XLU (5.60%). In terms of maximum drawdown, SHEL dropped -71.57% vs XLU's -51.98%.

SHEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHEL и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор