PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GD с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GD с XLU

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Dynamics Corporation (GD) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GD или XLU.

Корреляция

Корреляция между GD и XLU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GD и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Dynamics Corporation (GD) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GD:

-0.16

XLU:

0.88

Коэф-т Сортино

GD:

-0.04

XLU:

1.42

Коэф-т Омега

GD:

0.99

XLU:

1.19

Коэф-т Кальмара

GD:

-0.14

XLU:

1.63

Коэф-т Мартина

GD:

-0.29

XLU:

4.14

Индекс Язвы

GD:

10.81%

XLU:

4.13%

Дневная вол-ть

GD:

22.30%

XLU:

17.28%

Макс. просадка

GD:

-76.10%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

GD:

-10.35%

XLU:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, GD показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 7.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GD имеют среднегодовую доходность 9.57%, а акции XLU немного впереди с 9.72%.

GD

С начала года

6.85%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

-3.72%

1 год

-3.49%

5 лет

19.13%

10 лет

9.57%

XLU

С начала года

7.76%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

5.33%

1 год

15.08%

5 лет

11.60%

10 лет

9.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GD и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GD
Ранг риск-скорректированной доходности GD, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GD c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GD на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GD и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GD и XLU

Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности XLU в 2.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GD
General Dynamics Corporation		2.07%2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%2.46%1.76%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.81%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок GD и XLU

Максимальная просадка GD за все время составила -76.10%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GD и XLU

General Dynamics Corporation (GD) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что GD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...