PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GD с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GD и XLU составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности GD и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Dynamics Corporation (GD) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,500.50%
527.40%
GD
XLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GD:

0.44

XLU:

1.65

Коэф-т Сортино

GD:

0.71

XLU:

2.26

Коэф-т Омега

GD:

1.10

XLU:

1.28

Коэф-т Кальмара

GD:

0.45

XLU:

1.31

Коэф-т Мартина

GD:

1.70

XLU:

7.52

Индекс Язвы

GD:

4.58%

XLU:

3.40%

Дневная вол-ть

GD:

17.79%

XLU:

15.48%

Макс. просадка

GD:

-95.88%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

GD:

-16.05%

XLU:

-7.84%

Доходность по периодам

С начала года, GD показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 23.49%. За последние 10 лет акции GD превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 8.87% против 8.18% соответственно.


GD

С начала года

3.58%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

-10.73%

1 год

6.55%

5 лет

10.79%

10 лет

8.87%

XLU

С начала года

23.49%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

11.79%

1 год

24.90%

5 лет

6.81%

10 лет

8.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GD c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Dynamics Corporation (GD) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GD, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.441.65
Коэффициент Сортино GD, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.712.26
Коэффициент Омега GD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.28
Коэффициент Кальмара GD, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.451.31
Коэффициент Мартина GD, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.707.52
GD
XLU

Показатель коэффициента Шарпа GD на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GD и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.44
1.65
GD
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов GD и XLU

Дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что сопоставимо с доходностью XLU в 2.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GD
General Dynamics Corporation
2.12%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%2.46%1.76%1.76%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.11%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%3.86%

Просадки

Сравнение просадок GD и XLU

Максимальная просадка GD за все время составила -95.88%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GD и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.05%
-7.84%
GD
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности GD и XLU

Текущая волатильность для General Dynamics Corporation (GD) составляет 4.45%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что GD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.45%
4.96%
GD
XLU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab