PortfoliosLab logo
Сравнение XOM с SHEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между XOM и SHEL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности XOM и SHEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и Shell plc (SHEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
263.97%
159.51%
XOM
SHEL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOM:

-0.31

SHEL:

-0.26

Коэф-т Сортино

XOM:

-0.26

SHEL:

-0.19

Коэф-т Омега

XOM:

0.97

SHEL:

0.97

Коэф-т Кальмара

XOM:

-0.38

SHEL:

-0.31

Коэф-т Мартина

XOM:

-0.89

SHEL:

-0.76

Индекс Язвы

XOM:

8.15%

SHEL:

7.60%

Дневная вол-ть

XOM:

23.86%

SHEL:

22.77%

Макс. просадка

XOM:

-62.40%

SHEL:

-67.46%

Текущая просадка

XOM:

-11.91%

SHEL:

-10.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XOM:

$469.86B

SHEL:

$193.60B

EPS

XOM:

$7.84

SHEL:

$5.06

Коэффициент P/E

XOM:

13.86

SHEL:

12.86

Коэффициент PEG

XOM:

4.66

SHEL:

2.51

Коэффициент P/S

XOM:

1.38

SHEL:

0.68

Коэффициент P/B

XOM:

1.76

SHEL:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

XOM:

$258.84B

SHEL:

$211.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

XOM:

$57.84B

SHEL:

$39.88B

EBITDA (12 мес.)

XOM:

$55.91B

SHEL:

$41.36B

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 6.25%. За последние 10 лет акции XOM превзошли акции SHEL по среднегодовой доходности: 6.73% против 5.39% соответственно.


XOM

С начала года

1.83%

1 месяц

-8.20%

6 месяцев

-7.57%

1 год

-7.50%

5 лет

25.85%

10 лет

6.73%

SHEL

С начала года

6.25%

1 месяц

-9.82%

6 месяцев

0.63%

1 год

-6.44%

5 лет

18.04%

10 лет

5.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOM и SHEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

SHEL
Ранг риск-скорректированной доходности SHEL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHEL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOM c SHEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XOM, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XOM: -0.31
SHEL: -0.26
Коэффициент Сортино XOM, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XOM: -0.26
SHEL: -0.19
Коэффициент Омега XOM, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XOM: 0.97
SHEL: 0.97
Коэффициент Кальмара XOM, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XOM: -0.38
SHEL: -0.31
Коэффициент Мартина XOM, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XOM: -0.89
SHEL: -0.76

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет -0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHEL равному -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и SHEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
-0.26
XOM
SHEL

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и SHEL

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности SHEL в 4.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%
SHEL
Shell plc
4.22%4.39%3.76%3.48%3.78%5.44%6.14%5.48%4.79%5.88%6.98%4.72%

Просадки

Сравнение просадок XOM и SHEL

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки SHEL в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и SHEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.91%
-10.14%
XOM
SHEL

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и SHEL

Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 13.56%, в то время как у Shell plc (SHEL) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.56%
15.38%
XOM
SHEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XOM и SHEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию