PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с RHHBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM с RHHBY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) and RHHBY (Roche Holding AG) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while RHHBY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, JPM returned 20.32%/yr vs 7.66%/yr for RHHBY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM и RHHBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Roche Holding AG (RHHBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у RHHBY с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции RHHBY по среднегодовой доходности: 20.32% против 7.66% соответственно.

JPM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.98%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-0.35%
1 год
19.35%
3 года*
33.18%
5 лет*
16.72%
10 лет*
20.32%

RHHBY

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.06%
С начала года
1.04%
6 месяцев
6.55%
1 год
27.52%
3 года*
12.73%
5 лет*
4.71%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и RHHBY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.52%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%
RHHBY
Roche Holding AG		1.04%52.86%0.23%-4.02%-22.21%20.20%9.94%33.47%2.16%14.32%

Correlation

The correlation between JPM and RHHBY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.22

Фундаментальные показатели

EPS

JPM:

$21.08

RHHBY:

$5.42

Коэффициент P/E

JPM:

14.76

RHHBY:

9.33

Коэффициент P/S

JPM:

3.05

RHHBY:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$285.09B

RHHBY:

$107.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$173.52B

RHHBY:

$79.28B

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$81.46B

RHHBY:

$31.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

Roche Holding AG

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с RHHBY:
RHHBY с GSKRHHBY с NOVN.SWRHHBY с BAYRYRHHBY с CAHRHHBY с NNNRHHBY с BLVRHHBY с UNCRY

Доходность на риск

JPM vs. RHHBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RHHBY
Ранг доходности на риск RHHBY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHHBY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHHBY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHHBY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHHBY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHHBY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c RHHBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Roche Holding AG (RHHBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPMRHHBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.01

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.66

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

3.49

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPM vs. RHHBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RHHBY равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и RHHBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPMRHHBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.01

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.20

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.34

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.35

-0.01

Просадки

Сравнение просадок JPM и RHHBY

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки RHHBY в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и RHHBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMRHHBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-45.73%

-30.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-19.38%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-23.46%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-40.88%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-40.88%

-2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-13.99%

+7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-12.84%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

7.91%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и RHHBY

Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.40%, в то время как у Roche Holding AG (RHHBY) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHHBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMRHHBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

8.10%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.38%

18.55%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

27.48%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.45%

23.39%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

22.58%

+4.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и RHHBY

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности RHHBY в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
RHHBY
Roche Holding AG		3.07%2.69%3.87%3.55%3.23%1.57%1.66%1.70%3.58%3.25%3.57%2.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и RHHBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и Roche Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
73.66B
30.32B
(JPM) Общая выручка
(RHHBY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JPM и RHHBY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JPMorgan Chase & Co. и Roche Holding AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
64.3%
71.7%
Активы портфеля
JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

RHHBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила о валовой прибыли в 21.75B при выручке в 30.32B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

RHHBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила об операционной прибыли в 7.05B при выручке в 30.32B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

RHHBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roche Holding AG сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.32B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

Часто задаваемые вопросы

JPM and RHHBY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RHHBY has higher volatility (8.10%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs RHHBY's -45.73%.

RHHBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и RHHBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор