Сравнение KO с MSFT
KO (The Coca-Cola Company) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, KO returned 9.61%/yr vs 23.34%/yr for MSFT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 19.80%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.61% против 23.34% соответственно.
KO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 19.80%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 9.61%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -24.00%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 23.34%
Сравнение доходности по годам KO и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 19.80% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between KO and MSFT is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.28 |
The correlation between KO and MSFT shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KO:
$356.55B
MSFT:
$2.74T
KO:
$3.18
MSFT:
$16.79
KO:
26.02
MSFT:
21.95
KO:
3.14
MSFT:
1.54
KO:
7.23
MSFT:
8.64
KO:
10.60
MSFT:
6.62
KO:
$49.28B
MSFT:
$318.27B
KO:
$30.43B
MSFT:
$217.41B
KO:
$18.35B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. MSFT — Ранг доходности на риск
KO
MSFT
Сравнение KO c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.73 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | -1.43 | +6.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и MSFT
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -69.38% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -34.50% | +26.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -34.50% | +18.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -37.15% | +19.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -37.15% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -31.58% | +31.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -21.79% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 17.56% | -13.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и MSFT
Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 7.01%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 12.78% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 23.98% | -11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 26.93% | -10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 26.97% | -10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 27.15% | -8.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и MSFT
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности MSFT в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.52% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KO и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KO и MSFT
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
KO and MSFT have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (12.78%) compared to KO (7.01%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs MSFT's -69.38%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KO и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор