PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KO с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности KO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 8.99% против 24.64% соответственно.


KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company
14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between KO and MSFT is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г.

0.28

The correlation between KO and MSFT shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$343.14B

MSFT:

$3.07T

EPS

KO:

$3.18

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

KO:

25.04

MSFT:

24.52

Коэффициент PEG

KO:

3.02

MSFT:

1.72

Коэффициент P/S

KO:

6.96

MSFT:

9.65

Коэффициент P/B

KO:

10.20

MSFT:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Coca-Cola Company

Microsoft Corporation

Доходность на риск

KO vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.94

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

-0.35

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

-0.73

+4.39

KO vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KOMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.47

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.42

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.91

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.74

-0.21

Просадки

Сравнение просадок KO и MSFT

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KOMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-69.38%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-33.91%

+26.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-33.91%

+17.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-37.15%

+19.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-37.15%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-23.56%

+20.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-21.78%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

16.13%

-12.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и MSFT

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 5.81%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KOMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

10.25%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

22.36%

-9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

25.31%

-8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

26.64%

-10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

27.06%

-8.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и MSFT

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности MSFT в 0.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company
2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
12.47B
82.89B
(KO) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KO и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
63.0%
67.6%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


KO and MSFT have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to KO (5.81%). In terms of maximum drawdown, KO dropped -68.23% vs MSFT's -69.38%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор