Сравнение CSCO с CL
CSCO (Cisco Systems, Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. CSCO operates in Communication Equipment (Technology), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CSCO returned 19.19%/yr vs 4.21%/yr for CL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCO показывает доходность 62.91%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции CSCO превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 19.19% против 4.21% соответственно.
CSCO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 28.56%
- С начала года
- 62.91%
- 6 месяцев
- 59.13%
- 1 год
- 92.26%
- 3 года*
- 39.53%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 19.19%
CL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам CSCO и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 62.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
CL Colgate-Palmolive Company | 10.27% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between CSCO and CL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.24 |
The correlation between CSCO and CL shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSCO:
$494.99B
CL:
$69.29B
CSCO:
$3.00
CL:
$2.58
CSCO:
41.42
CL:
33.37
CSCO:
34.76
CL:
8.62
CSCO:
8.15
CL:
3.35
CSCO:
10.13
CL:
477.90
CSCO:
$60.75B
CL:
$20.80B
CSCO:
$39.08B
CL:
$12.49B
CSCO:
$13.98B
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO vs. CL — Ранг доходности на риск
CSCO
CL
Сравнение CSCO c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSCO | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.00 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | -0.12 | +6.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.08 | -0.20 | +19.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSCO | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | -0.10 | +3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.17 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.21 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.42 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CSCO и CL
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCO | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | -58.91% | -30.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -18.64% | +5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -29.05% | +8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -29.05% | -7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | -29.05% | -12.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -17.54% | +13.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.13% | -11.24% | -28.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 11.29% | -6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и CL
Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 16.93% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCO | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.93% | 7.77% | +9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 17.27% | +9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 21.67% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 18.77% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 19.74% | +6.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и CL
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности CL в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.43% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.33% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSCO и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSCO и CL
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
CSCO and CL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (16.93%) compared to CL (7.77%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs CL's -58.91%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCO и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор