Сравнение T с RIO
T (AT&T Inc.) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, T returned 2.86%/yr vs 21.75%/yr for RIO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и RIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -7.40%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 29.64%. За последние 10 лет акции T уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 2.86% против 21.75% соответственно.
T
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- -16.38%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 2.86%
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
Сравнение доходности по годам T и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -7.40% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Correlation
The correlation between T and RIO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1990 г. | 0.21 |
The correlation between T and RIO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
RIO:
$13.11
T:
7.39
RIO:
7.70
T:
1.29
RIO:
1.48
T:
$125.65B
RIO:
$111.41B
T:
$105.41B
RIO:
$31.10B
T:
$54.70B
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. RIO — Ранг доходности на риск
T
RIO
Сравнение T c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| T | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.43 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 5.30 | -6.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 20.21 | -21.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| T | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 2.79 | -3.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.38 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.71 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.33 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок T и RIO
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -88.97% | +24.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -15.19% | -6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -24.19% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -35.25% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -37.47% | -4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -9.92% | -11.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -23.77% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 3.97% | +6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и RIO
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 7.50%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 11.37% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 23.90% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 28.93% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 29.23% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 30.63% | -6.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и RIO
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности RIO в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
T AT&T Inc. | 4.93% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and RIO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIO has higher volatility (11.37%) compared to T (7.50%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs RIO's -88.97%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор