PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с SHEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и SHEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Shell plc (SHEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 20.10%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции SHEL по среднегодовой доходности: 24.64% против 10.03% соответственно.


MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

SHEL

1 день
1.46%
1 месяц
4.13%
С начала года
20.10%
6 месяцев
21.39%
1 год
32.28%
3 года*
18.69%
5 лет*
23.01%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и SHEL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
SHEL
Shell plc
20.10%22.16%-0.87%20.19%36.18%34.27%-41.08%6.38%-7.23%21.67%

Correlation

The correlation between MSFT and SHEL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2005 г.

0.31

The correlation between MSFT and SHEL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

SHEL:

$247.11B

EPS

MSFT:

$16.79

SHEL:

$6.39

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

SHEL:

13.55

Коэффициент PEG

MSFT:

1.72

SHEL:

0.68

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

SHEL:

0.95

Коэффициент P/B

MSFT:

7.40

SHEL:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

SHEL:

$266.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

SHEL:

$41.65B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

SHEL:

$57.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

Shell plc

Доходность на риск

MSFT vs. SHEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина

SHEL
Ранг доходности на риск SHEL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c SHEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFTSHELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.26

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

3.00

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

8.40

-9.13

MSFT vs. SHEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа SHEL равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и SHEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFTSHELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

1.54

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.92

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.33

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.22

+0.52

Просадки

Сравнение просадок MSFT и SHEL

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке SHEL в -71.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SHEL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTSHELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-71.57%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-10.81%

-23.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-18.47%

-15.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-25.04%

-12.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-71.57%

+34.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-7.13%

-16.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-16.74%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

3.85%

+12.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и SHEL

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTSHELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

5.98%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

17.50%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

21.15%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

25.22%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

30.84%

-3.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и SHEL

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SHEL в 3.41%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
SHEL
Shell plc
3.41%3.90%4.39%3.76%3.48%3.78%5.69%6.27%6.27%2.75%6.49%8.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и SHEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B90.00B100.00B20222023202420252026
82.89B
69.57B
(MSFT) Общая выручка
(SHEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и SHEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Shell plc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
19.1%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

SHEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

SHEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

SHEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.


Часто задаваемые вопросы


MSFT and SHEL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to SHEL (5.98%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs SHEL's -71.57%.

SHEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и SHEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор