Сравнение MSFT с SHEL
MSFT (Microsoft Corporation) and SHEL (Shell plc) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 10.03%/yr for SHEL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и SHEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 20.10%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции SHEL по среднегодовой доходности: 24.64% против 10.03% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
SHEL
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 20.10%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 23.01%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам MSFT и SHEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
SHEL Shell plc | 20.10% | 22.16% | -0.87% | 20.19% | 36.18% | 34.27% | -41.08% | 6.38% | -7.23% | 21.67% |
Correlation
The correlation between MSFT and SHEL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2005 г. | 0.31 |
The correlation between MSFT and SHEL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
SHEL:
$247.11B
MSFT:
$16.79
SHEL:
$6.39
MSFT:
24.52
SHEL:
13.55
MSFT:
1.72
SHEL:
0.68
MSFT:
9.65
SHEL:
0.95
MSFT:
7.40
SHEL:
1.42
MSFT:
$318.27B
SHEL:
$266.82B
MSFT:
$217.41B
SHEL:
$41.65B
MSFT:
$200.96B
SHEL:
$57.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. SHEL — Ранг доходности на риск
MSFT
SHEL
Сравнение MSFT c SHEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | SHEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.00 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 8.40 | -9.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.54 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.92 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.33 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.22 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и SHEL
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке SHEL в -71.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и SHEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -71.57% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -10.81% | -23.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -18.47% | -15.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -25.04% | -12.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -71.57% | +34.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -7.13% | -16.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -16.74% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 3.85% | +12.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и SHEL
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 5.98% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 17.50% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 21.15% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 25.22% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 30.84% | -3.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и SHEL
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SHEL в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
SHEL Shell plc | 3.41% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и SHEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и SHEL
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and SHEL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to SHEL (5.98%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs SHEL's -71.57%.
SHEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и SHEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор