PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с ADP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с ADP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) is Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while ADP (Automatic Data Processing, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLU returned 8.99%/yr vs 12.50%/yr for ADP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLU и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.21%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 8.99% против 12.50% соответственно.

XLU

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.68%
С начала года
2.66%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.26%
3 года*
12.85%
5 лет*
9.10%
10 лет*
8.99%

ADP

1 день
-1.24%
1 месяц
7.55%
С начала года
-10.21%
6 месяцев
-10.14%
1 год
-28.14%
3 года*
4.26%
5 лет*
5.16%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и ADP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.66%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.21%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%

Correlation

The correlation between XLU and ADP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.38

The correlation between XLU and ADP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Automatic Data Processing, Inc.

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD

Доходность на риск

XLU vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUADPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
-1.16

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
-1.68

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.80

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

-0.72

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

-1.33

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLU vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа ADP равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUADPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

-1.16

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.24

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.54

-0.14

Просадки

Сравнение просадок XLU и ADP

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и ADP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-59.51%

+7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-39.25%

+30.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-40.78%

+23.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-40.78%

+15.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-40.78%

+4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-28.14%

+19.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-12.59%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

22.88%

-18.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и ADP

Текущая волатильность для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) составляет 5.60%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

9.30%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

20.42%

-8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

24.35%

-9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

22.05%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

24.48%

-5.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и ADP

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности ADP в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.83%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.73%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and ADP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADP has higher volatility (9.30%) compared to XLU (5.60%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs ADP's -59.51%.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и ADP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор