Сравнение MO с ORCL
MO (Altria Group, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MO returned 7.79%/yr vs 20.30%/yr for ORCL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции MO уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 7.79% против 20.30% соответственно.
MO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 7.79%
ORCL
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам MO и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 25.71% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
ORCL Oracle Corporation | 9.34% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between MO and ORCL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.20 |
The correlation between MO and ORCL shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$119.27B
ORCL:
$617.24B
MO:
$4.79
ORCL:
$5.56
MO:
14.87
ORCL:
38.09
MO:
0.32
ORCL:
8.54
MO:
5.49
ORCL:
9.64
MO:
$21.82B
ORCL:
$64.08B
MO:
$14.80B
ORCL:
$58.10B
MO:
$11.70B
ORCL:
$17.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. ORCL — Ранг доходности на риск
MO
ORCL
Сравнение MO c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MO | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.40 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 0.66 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MO | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.35 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.52 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.58 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.49 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок MO и ORCL
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -84.19% | +18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -58.25% | +41.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -58.25% | +41.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -58.25% | +32.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | -58.25% | +4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -34.98% | +30.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -29.10% | +17.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 35.04% | -28.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и ORCL
Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 6.69%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 21.62%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 21.62% | -14.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.32% | 42.42% | -25.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 65.38% | -42.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 41.98% | -21.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 35.01% | -12.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и ORCL
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности ORCL в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.89% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
ORCL Oracle Corporation | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MO and ORCL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (21.62%) compared to MO (6.69%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs ORCL's -84.19%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор