PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPM с IBM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JPM с IBM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

JPM (JPMorgan Chase & Co.) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while IBM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, JPM returned 21.27%/yr vs 7.64%/yr for IBM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -27.15%. За последние 10 лет акции JPM превзошли акции IBM по среднегодовой доходности: 21.27% против 7.64% соответственно.

JPM

1 день
-0.65%
1 месяц
4.67%
6 месяцев
9.49%
С начала года
6.66%
1 год
18.57%
3 года*
32.69%
5 лет*
20.23%
10 лет*
21.27%
Всё время*
12.35%

IBM

1 день
0.16%
1 месяц
-14.49%
6 месяцев
-29.40%
С начала года
-27.15%
1 год
-23.58%
3 года*
19.09%
5 лет*
13.91%
10 лет*
7.64%
Всё время*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и IBM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPM
JPMorgan Chase & Co.		6.66%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%
IBM
International Business Machines Corporation		-27.15%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%23.58%-22.56%-3.99%

Correlation

The correlation between JPM and IBM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1983 г.

0.38

The correlation between JPM and IBM shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JPM:

$908.01B

IBM:

$200.20B

EPS

JPM:

$23.29

IBM:

$11.31

Коэффициент P/E

JPM:

14.55

IBM:

18.84

Коэффициент PEG

JPM:

1.61

IBM:

0.23

Коэффициент P/S

JPM:

3.18

IBM:

2.94

Коэффициент P/B

JPM:

2.68

IBM:

6.15

Общая выручка (12 мес.)

JPM:

$297.63B

IBM:

$68.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

JPM:

$186.33B

IBM:

$40.64B

EBITDA (12 мес.)

JPM:

$90.84B

IBM:

$15.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

International Business Machines Corporation

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с IBM:
IBM с SPYIBM с AAPLIBM с TXNIBM с KDIBM с HPQIBM с VOOIBM с QQQ

Доходность на риск

JPM vs. IBM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IBM
Ранг доходности на риск IBM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPMIBMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.49

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-0.38

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.94

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

-0.66

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

-1.53

+4.39

JPM vs. IBM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа IBM равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPM и IBM

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и IBM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMIBMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-69.40%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-35.85%

+20.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-35.85%

+11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-35.85%

-2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-40.59%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-35.30%

+32.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-20.12%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

15.44%

-8.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и IBM

Текущая волатильность для JPMorgan Chase & Co. (JPM) составляет 6.42%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 32.02%. Это указывает на то, что JPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMIBMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

32.02%

-25.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

46.34%

-29.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

48.36%

-26.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

29.86%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

27.97%

-0.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и IBM

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности IBM в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBM
International Business Machines Corporation		3.16%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.77%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JPM и IBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.46B
15.92B
(JPM) Общая выручка
(IBM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JPM и IBM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности JPMorgan Chase & Co. и International Business Machines Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
66.5%
56.2%
Активы портфеля
JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

IBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.

IBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.

IBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

Часто задаваемые вопросы

JPM and IBM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (32.02%) compared to JPM (6.42%). In terms of maximum drawdown, JPM dropped -76.16% vs IBM's -69.40%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и IBM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор