Сравнение VWELX с TD
VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) is Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while TD (The Toronto-Dominion Bank) is a stock. Over the past 10 years, VWELX returned 9.87%/yr vs 14.57%/yr for TD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VWELX и TD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у TD с доходностью 23.17%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям TD по среднегодовой доходности: 9.87% против 14.57% соответственно.
VWELX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 9.87%
TD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 23.17%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 68.14%
- 3 года*
- 30.41%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам VWELX и TD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 4.55% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 23.17% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
Correlation
The correlation between VWELX and TD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1996 г. | 0.56 |
The correlation between VWELX and TD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWELX vs. TD — Ранг доходности на риск
VWELX
TD
Сравнение VWELX c TD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWELX | TD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.68 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 9.13 | -6.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.31 | 35.63 | -23.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWELX | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 4.14 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.67 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.60 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и TD
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки TD в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и TD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWELX | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -64.18% | +28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -7.50% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.98% | -19.19% | +7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -30.93% | +10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.33% | -41.98% | +16.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | 0.00% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -11.23% | +7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.92% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и TD
Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) составляет 3.12%, в то время как у The Toronto-Dominion Bank (TD) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что VWELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWELX | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 5.13% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 12.90% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.67% | 16.58% | -7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 19.83% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 21.73% | -10.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и TD
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что больше доходности TD в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.69% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.02% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Часто задаваемые вопросы
VWELX and TD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TD has higher volatility (5.13%) compared to VWELX (3.12%). In terms of maximum drawdown, VWELX dropped -36.12% vs TD's -64.18%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VWELX и TD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор