Сравнение MSFT с MDT
MSFT (Microsoft Corporation) and MDT (Medtronic plc) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while MDT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, MSFT returned 23.18%/yr vs 2.24%/yr for MDT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и MDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у MDT с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 23.18% против 2.24% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
MDT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.93%
- 6 месяцев
- -12.44%
- С начала года
- -11.80%
- 1 год
- -4.03%
- 3 года*
- 1.10%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам MSFT и MDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
MDT Medtronic plc | -11.80% | 24.05% | 0.28% | 9.58% | -22.55% | -9.79% | 5.70% | 27.34% | 15.18% | 15.90% |
Correlation
The correlation between MSFT and MDT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between MSFT and MDT has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.99T
MDT:
$106.62B
MSFT:
$16.79
MDT:
$3.73
MSFT:
23.96
MDT:
22.34
MSFT:
1.68
MDT:
11.61
MSFT:
9.43
MDT:
2.95
MSFT:
7.23
MDT:
2.17
MSFT:
$318.27B
MDT:
$36.36B
MSFT:
$217.41B
MDT:
$23.64B
MSFT:
$200.96B
MDT:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. MDT — Ранг доходности на риск
MSFT
MDT
Сравнение MSFT c MDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | MDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.99 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.14 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.30 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и MDT
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и MDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -57.63% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -28.90% | -5.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -28.90% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -45.10% | +7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -45.10% | +7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -27.93% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -16.57% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 13.24% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и MDT
Microsoft Corporation (MSFT) и Medtronic plc (MDT) имеют волатильность 10.25% и 10.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | MDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 10.04% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 18.91% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 23.34% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 22.34% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 23.45% | +3.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и MDT
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности MDT в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT Medtronic plc | 3.42% | 2.95% | 3.49% | 3.34% | 3.44% | 2.39% | 1.95% | 1.87% | 2.15% | 2.24% | 2.34% | 1.88% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и MDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и MDT
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила о валовой прибыли в 7.44B при выручке в 9.81B, что соответствует валовой рентабельности в 75.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.81B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
MDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medtronic plc сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 9.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and MDT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to MDT (10.04%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs MDT's -57.63%.
MDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и MDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор