PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с MDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с MDT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and MDT (Medtronic plc) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while MDT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 2.04%/yr for MDT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и MDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Medtronic plc (MDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -15.31%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции MDT по среднегодовой доходности: 24.64% против 2.04% соответственно.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

MDT

1 день
-1.20%
1 месяц
5.96%
С начала года
-15.31%
6 месяцев
-19.07%
1 год
-4.79%
3 года*
2.04%
5 лет*
-5.25%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и MDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
MDT
Medtronic plc		-15.31%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%

Correlation

The correlation between MSFT and MDT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г.

0.29

The correlation between MSFT and MDT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

MDT:

$103.94B

EPS

MSFT:

$16.79

MDT:

$3.58

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

MDT:

22.52

Коэффициент PEG

MSFT:

1.72

MDT:

2.03

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

MDT:

2.93

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

MDT:

$35.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

MDT:

$5.78B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

MDT:

$7.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Medtronic plc

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с MDT:
MDT с SYKMDT с JNJMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KR

Доходность на риск

MSFT vs. MDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c MDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.23

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
-0.20

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.98

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.17

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

-0.43

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. MDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа MDT равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и MDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.23

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.24

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.09

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.47

+0.27

Просадки

Сравнение просадок MSFT и MDT

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и MDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-57.63%

-11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-28.90%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-28.90%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-45.10%

+7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-45.10%

+7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-30.81%

+7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-16.54%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

11.17%

+4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и MDT

Microsoft Corporation (MSFT) и Medtronic plc (MDT) имеют волатильность 10.25% и 10.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

10.04%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

16.19%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

20.95%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

21.93%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

23.24%

+3.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и MDT

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности MDT в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDT
Medtronic plc		3.52%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и MDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
9.02B
(MSFT) Общая выручка
(MDT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MSFT and MDT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to MDT (10.04%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs MDT's -57.63%.

MDT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и MDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор