PortfoliosLab logo
Сравнение DUK с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DUK и XLU составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DUK и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duke Energy Corporation (DUK) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%520.00%540.00%560.00%580.00%600.00%620.00%640.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
611.83%
551.92%
DUK
XLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DUK:

1.52

XLU:

1.24

Коэф-т Сортино

DUK:

2.14

XLU:

1.72

Коэф-т Омега

DUK:

1.26

XLU:

1.23

Коэф-т Кальмара

DUK:

2.31

XLU:

2.05

Коэф-т Мартина

DUK:

5.93

XLU:

5.26

Индекс Язвы

DUK:

4.51%

XLU:

4.09%

Дневная вол-ть

DUK:

17.58%

XLU:

17.31%

Макс. просадка

DUK:

-71.92%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

DUK:

-3.39%

XLU:

-4.24%

Доходность по периодам

С начала года, DUK показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции DUK уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 8.74% против 9.23% соответственно.


DUK

С начала года

12.27%

1 месяц

2.34%

6 месяцев

4.18%

1 год

25.70%

5 лет

11.39%

10 лет

8.74%

XLU

С начала года

4.06%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

-1.20%

1 год

20.44%

5 лет

9.44%

10 лет

9.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DUK и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DUK
Ранг риск-скорректированной доходности DUK, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DUK c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DUK, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DUK: 1.52
XLU: 1.24
Коэффициент Сортино DUK, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DUK: 2.14
XLU: 1.72
Коэффициент Омега DUK, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DUK: 1.26
XLU: 1.23
Коэффициент Кальмара DUK, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DUK: 2.31
XLU: 2.05
Коэффициент Мартина DUK, с текущим значением в 5.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DUK: 5.93
XLU: 5.26

Показатель коэффициента Шарпа DUK на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUK и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.52
1.24
DUK
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUK и XLU

Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности XLU в 2.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DUK
Duke Energy Corporation
3.47%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%3.77%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.91%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок DUK и XLU

Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.39%
-4.24%
DUK
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности DUK и XLU

Текущая волатильность для Duke Energy Corporation (DUK) составляет 7.40%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что DUK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.40%
8.75%
DUK
XLU