Сравнение DUK с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Duke Energy Corporation (DUK) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DUK и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUK и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 13.77% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 12.96% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 9.31% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DUK показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции DUK уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 9.40% против 9.89% соответственно.
DUK
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 13.77%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 13.72%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 9.40%
XLU
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUK vs. XLU — Ранг доходности на риск
DUK
XLU
Сравнение DUK c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUK | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.27 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.73 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.24 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 5.38 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUK | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.27 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.64 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.41 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DUK и XLU составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUK и XLU
Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности XLU в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 3.21% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.57% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок DUK и XLU
Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUK | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.92% | -51.98% | -19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -9.18% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -25.26% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.37% | -36.07% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -2.23% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -10.26% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 3.82% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUK и XLU
Текущая волатильность для Duke Energy Corporation (DUK) составляет 4.50%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что DUK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUK | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 5.10% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 10.33% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 15.80% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 17.17% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 19.20% | +1.16% |