Сравнение DUK с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Duke Energy Corporation (DUK) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUK или XLU.
Доходность
Сравнение доходности DUK и XLU
Доходность по периодам
С начала года, DUK показывает доходность 22.00%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 30.05%. За последние 10 лет акции DUK уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 8.06% против 9.37% соответственно.
DUK
22.00%
-4.23%
12.04%
31.71%
9.88%
8.06%
XLU
30.05%
-1.40%
13.44%
33.60%
8.44%
9.37%
Основные характеристики
| DUK | XLU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 2.95 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.99 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | 10.00 | 10.31 |
| Индекс Язвы | 3.26% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 16.30% | 15.59% |
| Макс. просадка | -71.92% | -52.27% |
| Текущая просадка | -4.92% | -2.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DUK и XLU составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DUK c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUK и XLU
Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности XLU в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 3.64% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% | 3.77% | 4.48% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.75% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок DUK и XLU
Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUK и XLU
Duke Energy Corporation (DUK) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что DUK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.