PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HD с SPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HD с SPG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HD (The Home Depot, Inc.) and SPG (Simon Property Group, Inc.) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while SPG operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, HD returned 11.84%/yr vs 5.54%/yr for SPG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HD и SPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Home Depot, Inc. (HD) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HD показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 13.30%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции SPG по среднегодовой доходности: 11.84% против 5.54% соответственно.

HD

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-8.71%
6 месяцев
-10.23%
1 год
-13.44%
3 года*
3.97%
5 лет*
2.68%
10 лет*
11.84%

SPG

1 день
-1.41%
1 месяц
2.58%
С начала года
13.30%
6 месяцев
17.91%
1 год
34.28%
3 года*
29.24%
5 лет*
14.82%
10 лет*
5.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HD и SPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HD
The Home Depot, Inc.		-8.71%-9.33%15.00%12.77%-21.98%59.51%24.50%30.56%-7.30%44.61%
SPG
Simon Property Group, Inc.		13.30%12.94%26.92%29.24%-21.91%95.72%-38.64%-6.74%2.55%0.98%

Correlation

The correlation between HD and SPG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 1993 г.

0.35

The correlation between HD and SPG shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

HD:

$14.08

SPG:

$17.14

Коэффициент P/E

HD:

22.00

SPG:

12.10

Коэффициент P/S

HD:

1.85

SPG:

7.64

Общая выручка (12 мес.)

HD:

$166.59B

SPG:

$6.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

HD:

$55.19B

SPG:

$5.71B

EBITDA (12 мес.)

HD:

$23.12B

SPG:

$7.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Home Depot, Inc.

Simon Property Group, Inc.

Часто сравнивают с HD:
HD с LOWHD с VHD с COSTHD с SCHDHD с MAHD с CATHD с JPM
Часто сравнивают с SPG:
SPG с OSPG с VNQSPG с SPYSPG с VOOSPG с SCHDSPG с MASPG с ARE

Доходность на риск

HD vs. SPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HD
Ранг доходности на риск HD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPG
Ранг доходности на риск SPG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HD c SPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDSPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
1.87

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
2.69

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.32

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.98

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

10.74

-11.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HD vs. SPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HD на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа SPG равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HD и SPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

1.87

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.56

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.15

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.39

+0.29

Просадки

Сравнение просадок HD и SPG

Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и SPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.46%

-77.00%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.81%

-11.54%

-17.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.84%

-24.32%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-45.84%

+11.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.99%

-77.00%

+39.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.37%

-1.41%

-23.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.60%

-13.84%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.08%

3.20%

+10.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HD и SPG

The Home Depot, Inc. (HD) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Simon Property Group, Inc. (SPG) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что HD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

5.50%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.61%

13.76%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

18.44%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.05%

26.51%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.81%

37.08%

-12.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HD и SPG

Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности SPG в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HD
The Home Depot, Inc.		2.99%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%
SPG
Simon Property Group, Inc.		4.17%4.62%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HD и SPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
41.77B
1.76B
(HD) Общая выручка
(SPG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HD и SPG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Home Depot, Inc. и Simon Property Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
33.0%
82.5%
Активы портфеля
HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.

SPG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

SPG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 762.16M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 43.4%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.

SPG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48K при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

HD and SPG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HD has higher volatility (6.57%) compared to SPG (5.50%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs SPG's -77.00%.

SPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HD и SPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор