Сравнение KR с CII
KR (The Kroger Co.) is a stock, while CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) is Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, KR returned 7.71%/yr vs 14.67%/yr for CII. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и CII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у CII с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям CII по среднегодовой доходности: 7.71% против 14.67% соответственно.
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
CII
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 38.45%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 14.67%
Сравнение доходности по годам KR и CII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 6.75% | 37.78% | 12.70% | 18.47% | -13.21% | 34.26% | 8.11% | 30.46% | -8.60% | 27.73% |
Correlation
The correlation between KR and CII is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2004 г. | 0.21 |
The correlation between KR and CII shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. CII — Ранг доходности на риск
KR
CII
Сравнение KR c CII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | CII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.43 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.31 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 13.18 | -13.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 2.51 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.79 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.52 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок KR и CII
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и CII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -56.43% | -10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -11.67% | -7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -21.05% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -22.32% | -8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -40.56% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.28% | -7.17% | -9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -6.17% | -16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 2.93% | +7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и CII
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 5.46% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 12.09% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 15.42% | +12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 17.17% | +9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 18.55% | +10.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и CII
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности CII в 16.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 16.07% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
KR and CII have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.14%) compared to CII (5.46%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs CII's -56.43%.
CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и CII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор