PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVT с GLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RVT с GLW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RVT (Royce Value Trust Inc.) and GLW (Corning Incorporated) are both stocks. RVT operates in Asset Management (Financial Services), while GLW operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, RVT returned 12.64%/yr vs 27.99%/yr for GLW. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RVT и GLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Value Trust Inc. (RVT) и Corning Incorporated (GLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVT показывает доходность 12.34%, что значительно ниже, чем у GLW с доходностью 114.91%. За последние 10 лет акции RVT уступали акциям GLW по среднегодовой доходности: 12.64% против 27.99% соответственно.

RVT

1 день
0.79%
1 месяц
-4.87%
С начала года
12.34%
6 месяцев
13.86%
1 год
28.82%
3 года*
18.49%
5 лет*
7.10%
10 лет*
12.64%

GLW

1 день
5.61%
1 месяц
0.47%
С начала года
114.91%
6 месяцев
113.18%
1 год
273.87%
3 года*
83.04%
5 лет*
37.92%
10 лет*
27.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVT и GLW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RVT
Royce Value Trust Inc.		12.34%11.54%17.93%18.79%-26.25%32.66%18.16%35.41%-20.70%30.63%
GLW
Corning Incorporated		114.91%87.76%60.64%-1.23%-11.56%5.92%27.57%-1.02%-3.28%34.63%

Correlation

The correlation between RVT and GLW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.41

The correlation between RVT and GLW shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RVT:

$2.14B

GLW:

$161.81B

EPS

RVT:

$4.02

GLW:

$2.10

Коэффициент P/E

RVT:

4.43

GLW:

89.34

Коэффициент P/S

RVT:

12.52

GLW:

9.91

Коэффициент P/B

RVT:

0.99

GLW:

13.70

Общая выручка (12 мес.)

RVT:

$170.31M

GLW:

$16.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

RVT:

$304.06M

GLW:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

RVT:

$439.27M

GLW:

$3.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Value Trust Inc.

Corning Incorporated

Часто сравнивают с RVT:
RVT с AVUVRVT с CETRVT с CVGRXRVT с KOKURVT с SCHDRVT с MSFRXRVT с VOO
Часто сравнивают с GLW:
GLW с APHGLW с SPYGLW с VOOGLW с ABGLW с TROWGLW с BDCGLW с IBM

Доходность на риск

RVT vs. GLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVT
Ранг доходности на риск RVT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GLW
Ранг доходности на риск GLW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLW: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLW: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVT c GLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Corning Incorporated (GLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVTGLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
4.97

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
4.51

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.65

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

11.99

-9.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

39.68

-31.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVT vs. GLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVT на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа GLW равного 4.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVT и GLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVTGLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

4.97

-3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.07

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.83

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.26

+0.15

Просадки

Сравнение просадок RVT и GLW

Максимальная просадка RVT за все время составила -72.34%, что меньше максимальной просадки GLW в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и GLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVTGLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

-99.02%

+26.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-23.01%

+10.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

-27.57%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.79%

-34.52%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.18%

-48.80%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-9.82%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-50.52%

+39.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

6.94%

-3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности RVT и GLW

Текущая волатильность для Royce Value Trust Inc. (RVT) составляет 5.90%, в то время как у Corning Incorporated (GLW) волатильность равна 26.26%. Это указывает на то, что RVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVTGLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

26.26%

-20.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

49.84%

-36.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

55.59%

-37.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

35.57%

-13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

33.75%

-10.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVT и GLW

Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что больше доходности GLW в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLW
Corning Incorporated		0.60%1.28%2.36%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%
RVT
Royce Value Trust Inc.		7.99%8.82%8.04%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RVT и GLW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royce Value Trust Inc. и Corning Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B202120222023202420252026
132.59M
4.14B
(RVT) Общая выручка
(GLW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RVT and GLW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLW has higher volatility (26.26%) compared to RVT (5.90%). In terms of maximum drawdown, RVT dropped -72.34% vs GLW's -99.02%.

GLW currently has the higher Sharpe Ratio (4.97 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVT и GLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор