Сравнение IBM с MSFT
IBM (International Business Machines Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — IBM in Information Technology Services, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, IBM returned 11.34%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 11.34% против 24.64% соответственно.
IBM
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 22.22%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 11.34%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам IBM и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -3.95% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between IBM and MSFT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г. | 0.43 |
The correlation between IBM and MSFT shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBM:
$267.37B
MSFT:
$3.07T
IBM:
$11.32
MSFT:
$16.79
IBM:
24.81
MSFT:
24.52
IBM:
0.30
MSFT:
1.72
IBM:
3.87
MSFT:
9.65
IBM:
8.11
MSFT:
7.40
IBM:
$68.91B
MSFT:
$318.27B
IBM:
$40.64B
MSFT:
$217.41B
IBM:
$15.71B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. MSFT — Ранг доходности на риск
IBM
MSFT
Сравнение IBM c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBM | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.94 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.35 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -0.73 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.47 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.42 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.91 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.74 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок IBM и MSFT
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -69.38% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -33.91% | +2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -33.91% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -37.15% | +6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -37.15% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -23.56% | +8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -21.78% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 16.13% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и MSFT
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 21.84% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.84% | 10.25% | +11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 22.36% | +12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.53% | 25.31% | +14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 26.64% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 27.06% | -0.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и MSFT
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.40% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBM и MSFT
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
IBM and MSFT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.84%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs MSFT's -69.38%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор