PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUK с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности DUK и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Duke Energy Corporation (DUK) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUK показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции DUK уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 8.48% против 24.64% соответственно.


DUK

1 день
-1.75%
1 месяц
-0.86%
С начала года
5.92%
6 месяцев
7.75%
1 год
9.62%
3 года*
14.39%
5 лет*
7.87%
10 лет*
8.48%

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUK и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DUK
Duke Energy Corporation
5.92%12.72%15.56%-1.63%2.03%19.11%4.77%10.29%7.41%12.96%
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between DUK and MSFT is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.18

The correlation between DUK and MSFT shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DUK:

$95.08B

MSFT:

$3.07T

EPS

DUK:

$6.61

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

DUK:

18.47

MSFT:

24.52

Коэффициент PEG

DUK:

1.45

MSFT:

1.72

Коэффициент P/S

DUK:

2.85

MSFT:

9.65

Коэффициент P/B

DUK:

1.78

MSFT:

7.40

Общая выручка (12 мес.)

DUK:

$33.29B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

DUK:

$19.45B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

DUK:

$15.91B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Duke Energy Corporation

Microsoft Corporation

Доходность на риск

DUK vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUK
Ранг доходности на риск DUK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUK: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK: 6262
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUK c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duke Energy Corporation (DUK) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUKMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.94

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

-0.35

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

-0.73

+2.87

DUK vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUK на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUK и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUKMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

-0.47

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.91

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.74

-0.25

Просадки

Сравнение просадок DUK и MSFT

Максимальная просадка DUK за все время составила -71.92%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUK и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DUKMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.92%

-69.38%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-33.91%

+23.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-33.91%

+22.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-37.15%

+12.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-37.15%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-23.56%

+15.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-21.78%

+10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

16.13%

-11.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DUK и MSFT

Текущая волатильность для Duke Energy Corporation (DUK) составляет 5.37%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что DUK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DUKMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

10.25%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

22.36%

-11.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

25.31%

-10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

26.64%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

27.06%

-6.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUK и MSFT

Дивидендная доходность DUK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности MSFT в 0.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUK
Duke Energy Corporation
3.49%3.60%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DUK и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duke Energy Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
9.18B
82.89B
(DUK) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DUK и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Duke Energy Corporation и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
67.9%
67.6%
Активы портфеля
DUK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.23B при выручке в 9.18B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

DUK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 9.18B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

DUK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


DUK and MSFT have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to DUK (5.37%). In terms of maximum drawdown, DUK dropped -71.92% vs MSFT's -69.38%.

DUK currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUK и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор